向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
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上海金属期货与现货市场非对称波动溢出效应的实证研究被引量：5
《统计与决策》2010年第17期150-152,共3页陈锋 高展军 
运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与现货收益率波动溢出效应不显著;铜、铝期货、现货市场间都存在...
关键词：波动溢出效应 波动非对称性 向量GARCH模型 
上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究被引量：10
《管理工程学报》2007年第3期111-115,共5页吴文锋 刘太阳 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(70202005)
本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上海期铜市场的单向...
关键词：期货市场 向量GARCH模型 波动溢出效应 
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