协方差矩阵

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贝叶斯图弹网模型及其推广
《统计与决策》2024年第6期56-61,共6页叶贇鑫 傅德印 
国家社会科学基金资助项目(18BTJ038);甘肃省科技厅软科学专项(23JRZA438)。
文章利用贝叶斯弹网模型在小样本高维数据变量选择上的优势,将弹网正则化方法与高斯图模型相结合,提出了贝叶斯图弹网(BGEN)模型,并通过分块Gibbs采样方法对精度矩阵进行估计;同时,为了让所提出的模型能够在高维数据下拥有更好的性能以...
关键词：高斯图模型 贝叶斯自适应弹网 分块Gibbs采样 协方差矩阵估计 
固定效应下部分线性变系数面板模型的协方差矩阵检验
《统计与决策》2024年第4期28-33,共6页李睿 舒颐超 
国家社会科学基金资助项目(17BTJ025)。
面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一。随着面板数据的深入研究,面板数据固定效应模型得到了广泛应用。关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果,但大多数假设模型误差是独立同分布的,这一点在实际...
关键词：半参数面板模型 轮廓最小二乘 球形检验 单位矩阵检验 
均值未知情形下高维协方差矩阵的球形检验
《统计与决策》2021年第7期33-36,共4页袁守成 
云南省教育厅科学研究基金项目(2018JS516);普洱学院创新团队项目(K2015042)
文章研究了高维情形下协方差矩阵的球形检验问题。利用随机矩阵理论,得到了当总体均值未知时经典的U检验统计量在原假设下的渐近分布。数值模拟表明,对于正态或非正态的总体,当均值未知时,修正后的检验统计量对第一类错误有较好的控制,...
关键词：高维协方差矩阵 球形检验 谱分布 检验功效 
基于Tlasso的大维协方差矩阵估计及其应用
《统计与决策》2021年第6期60-63,共4页袁欣 俞卫琴 
国家自然科学基金资助项目(11602134,11772148);全国统计科学研究一般项目(2018LY16)
金融数据的大维度性、高度正相关性及非正态性给投资组合中协方差矩阵的估计带来了巨大挑布,并借助l1惩罚项来获得大维逆协方差矩阵的稀疏估计。实证结果表明,相对于等权重模型、样本协方差模型及Glasso模型,Tlasso模型能显著提高大维...
关键词：大维协方差矩阵 Graphical lasso Tlasso 投资组合 
带参数估计的加权自适应多元累计和控制图及其应用被引量：2
《统计与决策》2020年第10期28-32,共5页敖银辉 吴先沛 
针对多元累计和控制图(MCUSUM)在具体实施中缺乏整体协方差矩阵,以及无法确定过程的均值偏移的情况。文章提出了通过使用压缩估计法得到协方差矩阵,然后与自适应加权方法相结合来对统计量进行计算,利用蒙特卡洛模拟仿真法对控制图的平...
关键词：多元累计和控制图 协方差矩阵估计 均值偏移 蒙特卡洛 
基于交叉验证收缩法的高维协方差矩阵估计被引量：2
《统计与决策》2020年第9期39-42,共4页刘恒 郭精军 
国家自然科学基金资助项目(71561017;71961013)。
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知...
关键词：协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合 
再议普通最小二乘法下回归系数的性质被引量：6
《统计与决策》2020年第1期10-14,共5页伍兴国 雷钦礼 
东莞职业技术学院院级科研基金资助项目(政201811)
文章从个体的角度探讨最小二乘法下的估计系数的形成过程,得出一元回归中的回归系数是各个数据点上的回归系数以Epanechnikov核函数进行加权形式的。并在此基础上,推广到多元线性回归,多元线性回归的估计系数本质上为一种参数结构,它是...
关键词：最小二乘法 协方差矩阵 偏回归系数 结构突变 效用 
带状结构的高斯图模型嵌套惩罚估计被引量：1
《统计与决策》2018年第23期66-69,共4页李凡群 张新生 
国家自然科学基金资助项目(11571080);安徽财经大学示范课程项目(acsfkc201570);安徽财经大学教研项目(acjyyb2017123)
高斯图模型的精确矩阵的诸元素可以利用系列线性回归模型进行解释。在具有带状结构的高斯图模型场合下,文章对诸线性回归系数施加嵌套的l1惩罚,得到精确矩阵的改进的嵌套Lasso估计。通过局部平方近似及牛顿迭代算法,能很方便得到估计结...
关键词：高维图模型 协方差矩阵 精确矩阵 嵌套l1惩罚 Lasso估计 
基于修正的Cholesky分解高维图模型贝叶斯估计
《统计与决策》2017年第22期75-78,共4页李凡群 杨桂元 
国家自然科学基金资助项目(11571080);安徽财经大学示范课程项目(acsfkc201570);安徽财经大学教研项目(acjyyb2017101)
文章针对高维图模型的参数估计与模型恢复问题,提出了压缩贝叶斯估计。通过构造多层贝叶斯模型,对协方差矩阵进行Colesky分解,方便地得到了重新参数化后的新参数的满足条件分布。利用Gibbs抽样,得到参数的贝叶斯估计。通过计算后验包含...
关键词：高维图模型 协方差矩阵 精确矩阵 压缩贝叶斯估计 CHOLESKY分解 
基于非参数协方差矩估计的相关产业集聚的考量方法
《统计与决策》2017年第15期73-75,共3页吴培培 朱小川 
上海市哲学社会科学规划课题资助项目(2016EJL003)
针对学界在研究产业集聚份额比例对经济产出影响时存在的不同观点,文章在分析城市产业集聚模式特征时,在产业集聚的份额比例之外加入反映相关产业集聚的相关关系系数。通过理论分析,指出一定程度相关性集聚对区域经济产出的作用是正向的...
关键词：相关关系 份额比例 非参数协方差矩阵估计方法 长江经济带 倒U型 
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