协整理论

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京津冀地区经济与金融发展互动关系的实证检验被引量：5
《统计与决策》2018年第4期139-142,共4页沈浩鹏 李程 
天津市哲学社会科学课题项目(TJYY17-008);博士后第62批面上资助项目;天津市经济社会发展重大应急课题(TJZD16-043)
文章根据京津冀地区1979—2016年的经济与金融数据,运用格兰杰因果关系检验、协整检验、VAR模型和时变参数模型,对京津冀地区经济与金融发展两者关系进行了实证分析,认为三个地区金融发展能够有效促进GDP增长,但各地区影响有所不同。
关键词：经济与金融 协整理论 时变参数模型 VAR模型 
协整模型的“协整度”:等方差检验和其有限样本表现
《统计与决策》2014年第4期27-30,共4页杨利雄 李庆男 
文章针对一个I(1)变量与多个I(1)变量存在协整关系的情况,协整理论无法区分"协整度"。Lee等(2012)构建了"不等方差检验"来区分协整度。文章构造了一个F-型"等方差检验"。蒙特卡罗模拟表明:F-型"等方差检验"的检验功效显著优于Lee等(2012...
关键词：协整理论 等方差检验 检验功效 
我国教育投入与经济产出的长期均衡和短期动态实证被引量：6
《统计与决策》2013年第6期129-132,共4页王利辉 郭立宏 赵庚科 
国家社会科学基金重大项目(11XGL008);陕西省科技厅软科学基金资助项目(2008KJ44)
文章利用1952～2011年的样本数据，通过多变量自回归模型研究了教育投入与经济产出之间的动态相关性，并在此基础上使用协整理论和误差修正模型对教育投入的相关因素与经济产出之间的作用机制进行了系统分析。研究结论表明：我国教育投...
关键词：多变量自回归模型 协整理论 误差修正模型 教育投入 经济产出 
资本市场发展对河南产业结构升级的影响被引量：3
《统计与决策》2012年第24期171-174,共4页靳庭良 
河南省科技厅软科学项目(112400430037)的阶段性研究成果
文章依据1993-2010年间的样本数据,利用协整理论和向量误差修正模型(VECM)实证研究了资本市场的发展对河南产业结构升级的长期影响和短期动态影响。得到以下结论:(1)资本市场规模、融资结构与河南产业结构之间存在长期均衡关系,从长期来...
关键词：产业结构 资本市场 协整理论 向量误差修正模型 
中国居民储蓄的影响因素分析被引量：15
《统计与决策》2012年第12期122-125,共4页林玲 王虹 
文章在对居民储蓄影响因素进行分析的基础上,利用相关经济变量1978~2009年的时间序列数据,基于协整理论和误差修正模型,对我国城乡居民储蓄及其影响因素之间的长、短期关系进行了研究。结果表明,收入对居民储蓄的长期和短期影响均为最大...
关键词：居民储蓄 影响因素 协整理论 误差修正模型 
中国与世界棉花价格的长期均衡关系研究被引量：8
《统计与决策》2011年第18期116-120,共5页王金凤 李平 杨秀艳 
文章采用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验、VEC误差修正模型、脉冲效应、方差分解等来全面分析中国棉花价格指数与国际市场价格指数(北欧价格、亚洲指数)之间的关系。建议在充分分析国际棉花价格走势和合理利用进口保护政策...
关键词：中国棉花价格 国际棉花价格 协整理论 
基于协整理论与卡尔曼滤波的专利制度对经济增长贡献研究被引量：3
《统计与决策》2011年第9期95-96,共2页刘凌 何伦志 
新疆大学院校联合项目(07020407);世川良一优秀研究生科研项目
文章以专利授权量代替专利制度的实施效果,通过建立变参数模型,运用协整理论与卡尔曼滤波检验了专利授权量与经济增长之间的动态相关性并进行经济增长贡献测度。实证研究结果表明,专利制度的制定与经济增长之间存在着长期动态均衡关系。
关键词：专利授权 卡尔曼滤波 经济增长 贡献 
经济发展对高等教育规模影响的实证研究被引量：14
《统计与决策》2010年第10期78-80,共3页朱迎春 王大鹏 
天津市哲学社会科学研究"十一五"规划课题(TJJX06-1-053)
文章运用协整分析和Granger检验探讨我国经济发展对高等教育规模变化的影响及二者之间的因果关系。结果表明人均GDP、农村居民年人均纯收入和城镇居民年人均可支配收入与高等教育规模存在长期稳定的动态均衡关系,其影响弹性系数分别为1....
关键词：经济发展 高等教育 规模 协整理论 
DCE大豆与豆粕期货价格互动关系的实证被引量：6
《统计与决策》2009年第20期107-109,共3页王冉 何凌云 安毅 吕建军 杨升 
国家"十一五"科技支撑计划课题(2006BAJ07B02);中国农业大学-南京农业大学青年教师开放科研基金(CN2007010);中国科学院许国志博士后工作奖励基金的资助
文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析。结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于...
关键词：大豆和豆粕期货合约价格 协整理论 脉冲响应 VEC模型 GRANGER因果检验 
协整理论、误差修正模型与葛兰杰因果性检验被引量：5
《统计与决策》2009年第18期157-158,共2页王迎春 张小平 
文章首先对葛兰杰因果性及检验的含义进行了讨论,其次提出时间序列变量为非平稳变量时,葛兰杰因果性检验所面临的困难,并针对该情况下,如果非平稳变量间存在协整关系时,就如何进行葛兰杰因果性检验及方法与含义进行了探讨。
关键词：葛兰杰因果性检验 平稳性 协整理论 误差修正模型 
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