离散风险模型

作品数：49被引量：64H指数：4
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一类相依索赔离散风险模型的有限时间破产概率估计
《应用数学》2017年第2期284-290,共7页刘荣飞 
国家自然科学基金(71501025);四川省科技厅应用基础计划项目(2016JY0257)
本文研究一类具有相依索赔及重尾索赔噪声项的离散风险模型有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;由保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相独立;保险公司的...
关键词：相依索赔 单边线性过程 离散时间风险模型 重尾索赔噪声项 
保费随机的离散风险模型的罚金期望函数(英文)被引量：2
《应用数学》2008年第4期771-777,共7页方世祖 赵培臣 张春梅 
the Natural Science Foundution of Guangxi University(X071085)
本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个...
关键词：罚金期望函数 复合二项过程 递推公式 离散更新方程 渐近估计 
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