云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 历史模拟法

历史模拟法: 作品数：99被引量：226H指数：8; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：李夫明高春燕苏应生鹿长余王丽更多>>; 相关机构：西南财经大学华东师范大学山东大学山西财经大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金四川省软科学研究计划更多>>

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基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合: 《统计学与应用》2014年第3期107-115,共9页李兴奇王汉权干文; 云南省科技厅中青年学术带头人后备人才基金;教育部新世纪优秀人才基金等赞助。; 假设收益率服从正态分布时,均值–方差模型常被用于构建最优投资组合。但很多情况下,收益率并不服从正态分布。本文首先构造股票投资价值的衡量指标,根据指标对股票的优劣进行排序;然后利用时间加权历史模拟法来计算投资组合的VaR,建立...; 关键词：最优投资组合均值–方差模型历史模拟法均值-VAR模型

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