历史模拟法

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运用风险价值法量化燃料油期货市场风险
《商场现代化》2009年第17期174-175,共2页蔡露琼 
金融危机让人们认识到进行风险管理的重要性,但目前,国内企业普遍存在风险管理意识薄弱、没有建立完善的风险管理体系等问题。如何迅速对手中的各种有价证券进行风险管理?用什么评价体系和方法能方便直观而又科学地进行评价?本文以燃料...
关键词：风险价值法 燃料油期货 历史模拟法 
金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析
《商场现代化》2009年第3期350-350,共1页张巾爽 王春 任佩瑜 
国家及自然科学基金项目(50579101)
通过对国内外文献的研究分析,着重介绍了VAR值的三种估算方法——历史模拟法、分析法和蒙特卡罗模拟法。通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣。找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择。另外还介绍了各种方法的改进...
关键词：VAR 分析方法 蒙特卡洛法 历史模拟法 
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