历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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商业银行股票VAR值的测算及检验被引量：1
《经济论坛》2018年第5期100-105,共6页任武 
基于历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和GARCH-VAR法,以建设银行、工商银行和交通银行的交易数据为样本,采用stata12.0对日收盘价和日对数收益率进行分析,并计算不同置信度下的VAR值,对求得的VAR值进行准确性检验。结果表明,历史模拟法和蒙...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 GARCH模型 
基于VaR历史模拟法的市场风险实证研究——以水电板块股票市场为例
《现代商业》2017年第2期108-110,共3页关维维 张婷 
基于为水电板块股票市场投资者提供一种具有可操作性的风险测量工具,引入VaR历史模拟法,以水电板块上市公司为重点研究对象,对我国水电板块股票市场风险进行实证研究。结果表明:在置信度为95%的前提下,运用VaR历史模拟法计量我国水电板...
关键词：VaR历史模拟法 水电板块股票 风险测量 方法 
VAR和ES在西部黄金股票风险测度的应用被引量：1
《贵州商业高等专科学校学报》2015年第4期1-4,共4页开璇 郑薇 谢心庆 
新疆维吾尔自治区研究生科研项目"乌鲁木齐PM2.5浓度的动态分析研究"(XGJRI2015120)
通过运用改进的历史模拟法(IHS)选取极值理论中POT模型阈值的方法,以西部黄金股票为例,分析其数据统计特征,计算出风险价值和最大期望损失,证实多数金融资产的收益时间序列的分布具有厚尾性,因此在极端情况下要加强对风险的监管。
关键词：VAR ES 极值理论 POT模型 改进历史模拟法 阈值 
中国股票市场指数VaR值的算法与比较研究被引量：1
《沿海企业与科技》2010年第2期5-10,共6页袁超 
文章以2004年1月2日到2007年4月30日的上证指数和从2004年1月2日到2007年5月8日的深证成指为样本数据,应用正态模拟法和历史模拟法分别预测2004年11月4号至2007年4月30号共603个交易日在1%和5%两个概率水平下的VaR值。实证表明:在高置...
关键词：VAR 正态模拟法 历史模拟法 
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