历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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应用概率平滑技术修正VaR的历史模拟法被引量：2
《统计与决策》2014年第22期11-14,共4页何嘉欢 
历史模拟法作为Va R估计的一类重要方法,具有无分布假设、计算相对简便的优点,但同时也存在着对"极端事件"的概率估计不足的问题。针对这一缺陷,在历史模拟法中引入当前广泛应用于统计语言模型的概率平滑技术。在考虑了历史模拟法估计V...
关键词：VAR 历史模拟法 概率平滑技术 
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2014年第8期126-131,共6页魏正元 霍艳 李文 
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018);重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810);重庆市教委高教研究项目(1203053)
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败...
关键词：历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 在值风险(VaR) 极值理论 
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