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2023年度《上海金融》优秀稿件获奖名单公告
《上海金融》2024年第12期F0004-F0004,共1页
2023年度《上海金融》优秀稿件评选活动圆满完成,现将获奖文章及作者公布如下:一等奖(奖金2万元,税后)低利率下的货币宽松与银行风险承担:资产还是负债?(应诚炜、詹知巡、王晓君,2023年第10期)。
关键词：银行风险承担 王晓 低利率 《上海金融》 获奖文章 货币宽松 负债 评选活动 
利率波动、利率衍生品和商业银行期限转换职能
《上海金融》2024年第3期30-45,共16页辛兵海 王湛 陶江 
国家社科基金项目“商业银行风险加权资产的风险敏感性测度、影响因素及政策研究”(23BJY114)。
更好地发挥商业银行的期限转换职能,对于增强金融服务实体经济的能力至关重要。本文选取2006-2022年A股上市银行的半年度非平衡面板数据,实证检验了使用表外利率衍生品对银行期限转换职能的影响。实证结果显示:(1)使用利率衍生品有助于...
关键词：市场利率波动 利率衍生品 期限转换职能 融资自由度 金融摩擦 
低利率下的货币宽松与银行风险承担:资产还是负债?被引量：1
《上海金融》2023年第10期20-33,48,共15页应诚炜 詹知巡 王晓君 
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD102);教育部人文社会科学研究青年基金项目“基层信用环境的统计评价研究”(22YJCZH038);浙江省社会科学界联合会研究课题“货币政策银行风险承担渠道的再认识——基于利率与利差联动视角”(2024N117)的资助。
通过对经典DLM模型的重新认识与扩展,本文从资产端和负债端两个角度出发,就低利率环境下货币宽松政策对银行风险承担的影响机制进行分析,并利用2009-2019年间中国境内商业银行的财务数据对相关假说进行实证检验。研究发现,低利率环境下...
关键词：低利率 货币政策 银行风险承担 存贷利差 
利率市场化改善了企业贷款议价能力吗?——基于双边随机前沿模型的实证研究被引量：2
《上海金融》2023年第6期17-29,45,共14页谢云峰 
本文基于我国某中部省份165家中小银行在2018-2021年期间发放的企业贷款微观数据,实证研究了利率市场化对企业议价能力的影响。研究发现:利率市场化显著改善了企业议价能力,样本期内,借款企业总体上比商业银行拥有更强的贷款利率决策主...
关键词：利率市场化改革 LPR改革 企业贷款议价能力 双边随机前沿模型 企业贷款逐笔数据 
上海金融动态
《上海金融》2022年第2期80-80,共1页张若雪 
(2022.01)1.4人民银行上海总部召开2022年货币信贷工作会议。会议强调,各银行业金融机构货币信贷工作要坚持稳字当头、稳中求进,准确把握当前形势,积极应对复杂情况,全面落实好稳健的货币政策灵活适度的工作总要求。会议对2022年上海货...
关键词：金融动态 人民银行 再贴现 银行业金融机构 房地产金融 稳中求进 市场化利率 稳健的货币政策 
中国自然利率的月度估计被引量：2
《上海金融》2021年第11期2-10,共9页张舒媛 郇志坚 卢爱珍 赵文铀 
本文基于HLW模型(2017)季度模型,构建半结构化混频模型,实现自然利率的月度估计。具体来讲,运用扩展卡尔曼滤波将季度GDP拆分为月度GDP,在新凯恩斯框架下构建了月度IS曲线和Phillips曲线,纳入状态空间形式,利用多变量卡尔曼滤波估计我国...
关键词：自然利率 月度估计 状态空间模型 
中国短期资本流动驱动因素的非线性效应研究:基于MSVAR模型的动态分析
《上海金融》2021年第7期2-10,共9页高明宇 张文婷 
中国博士后科学基金面上项目“新全球化背景下中国贸易网络特征与人民币国际化——基于社会网络分析视角”(编号:2020M680802)。
本文选取2000年1月至2019年12月的月度数据,通过构建MSVAR模型分析中国面临的短期资本流动在不同区制下的主要驱动因素。结果表明:短期资本及其影响因素存在显著的区制转换特征,且在不同的经济状态下,中国短期资本流动的驱动因素存在差...
关键词：短期资本流动 资本流动驱动因素 影子利率 MSVAR模型 
市场利率传导发生“梗阻”了吗?——基于银行信贷的视角被引量：5
《上海金融》2021年第1期24-33,共10页全骐 
本文利用乔里斯基分解(Cholesky Decomposition)建立多元波动模型,研究货币政策传导机制中市场利率传导的效果及其动态变化。实证分析发现,市场利率传导并未发生“梗阻”:随着利率市场化的推进,货币市场利率向银行信贷供给并通过银行信...
关键词：市场利率传导 内部转移定价 多元波动模型 乔里斯基分解 货币政策传导机制 
重大疫情对实际利率的影响研究被引量：1
《上海金融》2020年第12期38-48,共11页高磊 
本文采用局部投影方法分析了重大疫情对实际利率的长期影响,同时构建包含新冠肺炎疫情冲击的动态随机一般均衡模型,考察疫情冲击对我国实际利率的短期影响。研究表明,历史上重大疫情爆发会在10-30年内降低实际利率,新冠肺炎疫情冲击会在...
关键词：疫情冲击 实际利率 局部投影法 动态随机一般均衡 货币政策 
中国自然利率估计:基于状态空间模型被引量：2
《上海金融》2020年第10期29-36,共8页张舒媛 卢爱珍 王钟秀瑜 郇志坚 
基于LW(2003)和HLW(2017)模型,本文构建简约IS和Phillips方程并纳入状态空间形式,使用2007Q1-2019Q2的数据估算中国自然利率。运用中值无偏方法联合估计产出缺口、趋势增长率和自然利率。主要结论如下:一是除经济增长率以外其他影响因素...
关键词：自然利率 新魏克赛尔框架 状态空间模型 
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