利率期限结构

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国债利率期限结构与宏观经济动态关联性:模型估计与经验证据被引量：1
《统计与决策》2022年第19期124-130,共7页李桂芝 张奇松 王雪标 
国家自然科学基金面上项目(71273044);辽宁省博士启动基金一般项目(2020-BS-269);营口理工学院创新团队支持计划(TD201903)。
文章从国债利率期限结构的无套利动态Nelson-Siegel模型估计方法入手,对卡尔曼滤波算法进行改进,以提升模型参数估计的精确度;同时提取模型中的动态因子,考察其与宏观经济信息之间的关联性;进一步利用我国国债2010—2021年债券交易数据...
关键词：利率期限结构 改进卡尔曼滤波 无套利动态Nelson-Siegel模型 宏观经济关联性 
通胀不确定性与期限溢酬
《统计与决策》2021年第9期144-146,共3页郑诚 沈沁 
利率期限结构是货币政策和财政政策制定参考的核心指标之一,将长期利率分解为短期利率预期和期限溢酬,有助于分析利率期限结构的变化规律。理论上,通货膨胀不确定性是影响期限溢酬的重要因素,文章基于中国市场数据,实证研究发现期限溢...
关键词：利率期限结构 期限溢酬 通货膨胀不确定性 经济增长 
无套利“双斜率”DNS利率期限结构模型与实证被引量：2
《统计与决策》2018年第12期143-147,共5页张健 陈映洲 
随着债券市场的发展与利率市场化实质性推进,建立适合我国利率期限结构的模型具有重要意义。目前的DNS模型整体拟合能力较好,但无债券定价理论的支撑,对短期收益率的拟合优度也有待提高。文章在风险中性定价理论框架下构建无套利＂双斜...
关键词：利率期限结构 状态空间模型 无套利“双斜率”DNS模型 
利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制研究被引量：1
《统计与决策》2018年第12期148-151,共4页孔小伟 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790016);珠三角产业生态研究中心资助项目(2016WZJD005)
文章在经典DRA模型的基础上,引入马尔科夫区制转移变量,构建并采用Kim滤波求解宏观-金融MSV-DRA模型,研究中国银行间国债利率期限结构与宏观经济非线性动态关联的区制依赖特征。结果发现,两区制MSV-DRA模型比单一区制DRA模型更适合描述...
关键词：利率期限结构 马尔科夫区制转移 宏观经济 宏观-金融模型 
中国宏观经济与期限风险溢价的动态机制研究被引量：2
《统计与决策》2018年第11期162-164,共3页韩晓峰 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK1507107)
文章首先利用经验模型检验了中国经济增长与期限风险溢价间的相互关系,结果表明二者间存在显著正向关系。随后在动态NS模型基础上引入新凯恩斯宏观经济方程,构建出宏观金融模型。通过贝叶斯估计发现,经济产出的正向冲击会带来期限风险...
关键词：期限风险溢价 宏观金融模型 利率期限结构 
中国利率期限结构与货币政策区制效应研究被引量：1
《统计与决策》2018年第8期165-168,共4页韩晓峰 黄薇薇 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK1507107)
文章在新凯恩斯框架下构建了具有区制转换的宏观金融模型,详细考察了在不同货币政策和外生冲击区制状态下利率期限结构的动态响应问题。结果表明,利率期限结构在货币政策冲击开始阶段的反应更多受到经济不确定性的影响,而随冲击期限推移...
关键词：宏观金融模型 区制转换 利率期限结构 
货币政策、企业债利率与利差期限结构关系的实证分析
《统计与决策》2017年第22期151-154,共4页魏晓云 
国家自然科学基金青年项目(71401112)
文章使用函数型数据分析方法,对我国货币政策沿国债收益率曲线向企业债及其利差曲线传导的有效性进行了实证研究。研究结果表明:货币政策向国债期限结构的传导效应已经较为显著,但是存在信息损失,国债市场存在市场分割特征;企业债收益...
关键词：货币政策 利率期限结构 收益率曲线 函数型数据分析 企业债券 
我国宏观经济与利率期限结构的动态关联性研究被引量：1
《统计与决策》2017年第21期146-150,共5页周鑫 王雪标 
国家自然科学基金面上项目(71273044);国家自然科学基金青年项目(71501031)
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动...
关键词：利率期限结构 无套利仿射 宏观-金融模型 风险溢价 
宏观经济对国债利率期限结构的影响研究被引量：5
《统计与决策》2017年第17期159-164,共6页帅昭文 沈根祥 张碧馨 
文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益率曲线的长端拟合和预测效果均有提升。经脉冲响应和方差分解分析后发现,CPI增长率主要通过影响短期收益...
关键词：简约宏观金融模型 国债收益率 宏观因子 
基于两因子常波动模型的利率期限结构实证被引量：1
《统计与决策》2017年第5期157-161,共5页赵前程 王雪标 
国家自然科学基金面上项目(71273044);国家自然科学基金青年项目(71501031);东北财经大学重点研究基地项目(DUFE2014J04)
利率期限结构动态模型研究对宏观金融问题分析具有重要意义,文章在Duffie-Kan的仿射期限结构理论基础上,利用卡尔曼滤波技术,拟合了我国银行间国债的利率期限结构。模型选取了高斯常量波动模型,并改进了状态空间方程的量测方程,加入了...
关键词：利率期限结构 潜在因子 卡尔曼滤波 通胀 
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