连续半鞅

作品数：13被引量：10H指数：2
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右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度
《河南科学》2009年第6期640-643,共4页李晓春 张谨 
在右连续信息域下,对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究.采用构造密度比过程的方法,得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程.并证明了根据此方程的解构造的测度必定是方差最优鞅测度.这些结论对于自融资投资策略的研究是非常重要的.
关键词：HOLDER不等式 方差最优鞅测度 密度比过程 倒向随机微分方程 
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