脉冲响应

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探究融资融券交易制度对股票市场的影响
《金融经济（下半月）》2018年第12期72-76,共5页王豪 赵铭茜 
本文利用试点以来的融资融券数据和沪深300指数,探究融资融券交易制度对股票市场的影响。本文通过建立VAR模型、运用Granger因果检验发现沪深300指数的对数收益率和融资融券交易总金额一阶差分具有显著的关系;之后进行了脉冲响应函数分...
关键词：融资融券制度 股票市场 VAR模型 脉冲响应 协整检验 VEC模型 
限购令对房地产价格影响的实证分析——基于全国32个大中城市数据被引量：3
《金融经济（下半月）》2018年第4期26-28,共3页卢阳 李若溦 
近十年来,中国房地产市场经历了急速发展,带动中国经济增长,也产生了房地产市场的泡沫显现。本文从全国32个大中城市月度数据作为研究样本,使用了PVAR计量模型分析、脉冲响应图,全面的检验了限购令对房地产市场价格的影响。研究结果表明...
关键词：限购令 房价 PVAR模型 脉冲响应 
住房公积金贷款政策对房价的影响--基于VAR模型的实证分析
《金融经济（下半月）》2018年第3期71-74,共4页于维洋 李璇 
住房公积金绩效评价及影响因素研究:基于微观层面的比较分析河北省社会科学发展研究课题一般课题(201603020242)
本文利用2000年-2015年的季度数据,构建VAR模型(向量自回归模型),就住房公积金贷款政策对我国住房价格的动态影响进行了实证分析。研究结果显示:住房公积金贷款政策对住房市场的价格有显著影响,其中住房公积金贷款利率的变动会引起房价...
关键词：住房公积金贷款政策 住房价格 VAR模型 脉冲响应 
我国金融机构信贷规模与股票市场价格联动性分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2018年第2期69-71,共3页陈敏 
文章收集2006年11月至2016年11月的月度数据,在VAR模型的基础上运用脉冲响应函数分析了我国金融机构信贷规模和股票市场价格之间的响应程度。结果表明,在滞后阶数取2时,金融机构信贷规模与股票市场价格有双向格兰杰因果关系。短期内金...
关键词：信贷规模 股票市场价格 脉冲响应 
基于VAR模型的陕西经济增长与投资消费关系分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2017年第9期121-123,共3页张晓 
陕西作为西部的重要经济大省,其经济增长对整个西部的经济发展与建设具有重要意义。在投资、消费与进出口这三个拉动经济增长的重要指标当中,消费和投资对于经济增长的推动作用最为巨大。本文运用了1996-2012年的陕西省的GDP、固定投资...
关键词：经济增长 VAR模型 脉冲响应 
南昌市房价高企的原因分析及调控政策设计——基于VAR模型的实证分析
《金融经济（下半月）》2017年第7期158-159,共2页钱晶 郝奕博 
房价问题是关乎民生的热点问题。2016年南昌房价增速已经超过主要一线城市,房价的高速增长与其经济发展状况严重不匹配。本文通过建立VAR模型,以南昌为研究对象,选取长沙、重庆、石家庄三个城市作为对照组,基于2010年至2016年的季度数...
关键词：房价高企 VAR模型 方差分解 脉冲响应函数 
中、美两国股票指数联动性的实证研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2017年第2期121-123,共3页陈丽莎 唐旭 马岩 
伴随股权分置改革及合格境内机构投资者等制度的推进,我国与国际证券市场的交流不断加强。本文首先指出了探讨中美两国间股市联动性对各经济主体的重要意义。该研究不仅能帮助跨国投资者调整资产组合以获取更大收益,而且能使政府对资本...
关键词：股票市场 联动性 协整性检验 脉冲响应函数 
中国经济增长与能源消费的区域性差异研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第7期29-32,共4页王伟 
对我国经济增长与能源消费的状况进行分析,根据能源消费弹性系数将我国划分为四个区域,运用VAR模型、脉冲响应函数对我国1988—2014年不同区域的经济增长与能源消费之间的动态关系进行实证研究。结果表明:经济发达区、快速发展区、平稳...
关键词：经济增长 能源消费 Grange因果检验 脉冲响应函数 
房地产投资与经济增长的实证分析——以陕西省为例
《金融经济（下半月）》2016年第3期84-87,共4页沈博闻 杨建飞 
本文主要研究陕西省房地产开发投资与经济增长的实证关系。数据为陕西省2007年第一季度至2014年第二季度的房地产开发投资与GDP数据,共30个样本。数据来源于陕西省统计局官方网站公布的数据。本文主要应用格兰杰因果分析、脉冲响应函数...
关键词：房地产开发投资 经济增长 脉冲响应函数 
中国货币政策对股票市场影响的不对称性研究——基于企业规模角度被引量：1
《金融经济（下半月）》2016年第1期62-65,共4页陈云芳 刘妍玲 
中国的股市,是一种典型的"政策市",非常容易受到国家宏观经济政策的影响。本文通过建立滞后期为1期的向量自回归(VAR)模型,采用脉冲响应函数与方差分解技术,以不同的企业规模角度来分析了中国货币政策对股票市场的不对称性影响。主要结...
关键词：货币政策 股票市场 非对称性 向量自回归 脉冲响应 
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