门限自回归模型

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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究
《中国商论》2024年第23期107-112,共6页张茗慧 潘金凤 史倩 
人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并...
关键词：求和自回归滑动平均模型 门限自回归模型 人民币汇率 股份指数 ARIMA模型 
基于门限自回归模型的汇率异常波动分析
《中国商论》2014年第6Z期140-141,143,共3页王淑秀 蒋艳 吴天魁 
上海市一流学科(系统科学)项目资助(XTKX2012)
汇率的波动受诸多因素的影响,且随着时间的推移图象呈现非线性,一般的研究方法很难对此进行研究分析,于是本文提出了一种分段线性的非线性时间序列模型——门限自回归模型(TAR)。本文首先以美元/人民币即期汇率和远期汇率为例,利用门限...
关键词：门限自回归模型 汇率 波动分析 非线性 
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