门限自回归模型

作品数：114被引量：360H指数：10
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：金菊良丁晶吴晓明杨晓华付强更多>>
相关机构：四川大学长春工业大学河海大学合肥工业大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=股票x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国股票市场周期性破灭型泡沫检验——基于门限自回归模型被引量：3
《湖南大学学报（社会科学版）》2010年第4期54-57,共4页曾令华 彭益 陈双 
根据Evans周期性破灭泡沫理论,利用了Enders和Siklos改进后的门限自回归模型,采用了Chan的条件最小二乘法对参数进行了估计,对股票市场泡沫进行了检验。样本区间为1996年1月到2009年2月,结果表明,上证综合指数月度数据的变化可以划分为...
关键词：周期性破灭泡沫 门限自回归模型 条件最小二乘法 
浅议自激励门限自回归模型及其应用
《中国集体经济》2009年第10X期80-80,共1页黄薇 
门限自回归模型主要是对非线性模型的解决方法,尽管目前有不少模型可应用于非线性模型中,但门限自回归模型更具有代表性。文章对自激励门限自回归的定义、特点、建模思路、建模步骤进行了阐述,并通过股票成交量实例进行简单分析。
关键词：非线性模型 自激励门限自回归 股票成交量 
沪、深股市个股的非线性动力学模型的构建被引量：1
《统计与决策》2005年第10X期32-34,共3页曾祥金 彭章艳 
本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型。首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布。因此,建立该模型能刻化出股...
关键词：股票市场 门限自回归模型 残差分析 AIC准则 
关于股票价格指数的回归分析
《天津商学院学报》1994年第4期28-31,共4页刘景芬 
根据门限自回归方法的基本原理，利用计算机对股票指数进行多元分析，通过数据处理，找出了股票指数之间最佳依赖关系周期，为股市形势分析及预测提供出较科学的依据。
关键词：门限自回归模型 股票 价格指数 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部