云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 可赎回债券

可赎回债券: 作品数：18被引量：47H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：郑振龙蔡益润康朝锋范飞龙谢为安更多>>; 相关机构：复旦大学厦门大学上海财经大学兰州商学院更多>>; 相关期刊：《安徽水利财会》《证券市场导报》《会计之友》《国际金融研究》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>

-

在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...

选择条件：

主题=实证

共条记录，以下是1-3

全选清除导出

参考文献引证文献引用追踪

视图：

排序：

可赎回债券的二叉树模型定价及应用: 《中国城市经济》2012年第2期87-88,共2页柳向东汤亚丽; 可赎回债券是我国主要的债券品种之一,近年来在我国有较快发展,但由于其期权的行使的复杂性以及我国证券市场制度的不完善性,对可赎回债券的定价成为研究的热点。本文采用拆分可赎回债券的方法,研究了二叉树为期权定价的一般过程,并结...; 关键词：可赎回债券二叉树模型实证分析

我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析: 《甘肃金融》2007年第10期12-14,共3页金志龙; 　　持久期(Duration)和凸度(Convexity)的概念　　我们通常采用持久期(Duration)和凸度(Convexity)衡量债券的利率风险.持久期的概念最早是马考勒提出,所以又称马考勒持久期(简记为D).所谓马考勒持久期是指未来一系列现金流的时间以...; 关键词：利率风险可赎回债券债券价格模拟检验实证分析

期权定价模型拓展运用实证分析: 《中国农业银行武汉管理干部学院学报》1998年第3期16-18,共3页李恒光; 关键词：期权定价模型看涨期权实证分析看跌期权净现值纯债券价值 B—S模型可赎回债券履约价格资金融通

全选清除导出

共1页<1>

检索报告对象比较聚类工具使用帮助返回顶部