汇率联动期权

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指数Levy过程下汇率联动期权的保险精算定价
《科技创业月刊》2008年第10期43-44,共2页杜丹燕 刘颖 
在考虑汇率对期权价格的影响下,对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设,利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质,得到了此时汇率联动期权的定价公式。
关键词：期权定价 保险精算方法 指数Levy过程 汇率联动期权 
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