极大极小模型

作品数：11被引量：53H指数：3
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带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法被引量：3
《系统科学与数学》2008年第9期1077-1083,共7页杨丰梅 吴国云 
国家自然科学基金(10171108)资助课题．
研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.将交易费引入到极大极小模型中,交易费假定为新旧投资组合之差的V型函数.推导出有效投资组合与有效前沿的...
关键词：投资组合选择 交易费 极大极小模型 
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