极大极小原理

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有交易成本的极大极小化投资组合
《时代经贸(下旬)》2007年第10X期95-96,共2页袁梅 汪春阳 
本文研究了在一种新的投资组合原理-极大化最小可能的预期收益率的基础上,建立了一个考虑了交易成本的投资组合优化模型,给出了其最优投资比例公式。所得结果是原不含交易费的资本市场下该模型结果的推广。
关键词:投资组合 极大极小原理 交易成本 
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