尖峰厚尾

作品数：57被引量：200H指数：8
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：庄新田杨瑞成秦学志杨昕王明高更多>>
相关机构：重庆大学山东大学中国人民大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《电力自动化设备》更多>>
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上海股票市场收益率分布研究被引量：4
《数学理论与应用》2010年第3期28-31,共4页徐晓岭 於嵩 顾蓓青 
上海市教委科研创新重点项目(B-5902-07-004);上海师范大学校科研项目(SK200811);上海师范大学第五期重点学科(DZL805);上海市重点学科(S30405);上海市科委科技项目(075105118);科学计算上海高校重点实验室;2009年上海市教委概率论与数理统计重点课程;上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金资助
股票市场的收益率从分布的角度看,并不服从标准的正态分布,而是呈现出一种"尖峰、厚尾"的特征。本文对上海股票市场进行分析,采用几种方法对股指对数收益率进行正态分布检验,发现收益率更加接近于一种混合正态分布,本文利用混合辨析的...
关键词：收益率 尖峰厚尾 混合分布 正态检验 
股票投资组合的实证研究被引量：4
《数学理论与应用》2010年第1期110-115,共6页陈晔 晏小兵 王跃恒 
国家自然科学基金(No:10771021;10471012);教育部留学回国人员科研启动基金([2005]564);湖南省自然科学基金(No:08JJ3007);湖南省教育厅科研基金(No:07A003;08C120;07C078;09C059;09C113)资助项目
股票的收益率的实际分布有尖峰厚尾有偏的特性,而传统的正态分布不能很好地拟合这一特性。对股票进行组合投资是现代投资的趋势。本文基于非对称Laplace分布来研究股票投资组合。实证分析表明,非对称Laplace分布比正态分布,对称Laplace...
关键词：非对称LAPLACE分布 尖峰厚尾 有偏 投资组合 
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