隔夜拆借利率

作品数：102被引量：116H指数：6
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基于VAR模型的银行隔夜拆借利率与余额宝收益率变动关系的研究
《现代商业》2017年第13期109-110,共2页吴奇勋 
商业银行作为金融机构的一员,为了保证商业银行的清偿能力设立法定准备金制度,而商业银行之间为了弥补临时头寸不足,相互之间拆借而产生了拆借利率。2013年出现的天弘基金增利宝货币基金(余额宝)已成为世界第四大货币基金,并且会将资金...
关键词：银行隔夜拆借利率 余额宝 向量自回归 
基于EGARCH模型的SHIBOR隔夜拆借利率波动性研究被引量：2
《现代商业》2014年第17期212-213,共2页丛琳 李雪琪 
本文利用2009年1月4日至2014年3月18日的SHIBOR隔夜拆借利率数据作为研究对象,通过建立ARMAGARCH模型对其波动性进行实证研究。结果表明:广义误差分布假设下的AR(1)-EGARCH(2,1)模型可以有效地刻画其动态特性;SHIBOR隔夜拆借利率波动存...
关键词：SHIBOR隔夜拆借利率 EGARCH模型 反杠杆效应 
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