股票横截面收益

作品数：25被引量：123H指数：6
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相关作者：雷晓燕周月刚张强杨淑娥徐光伟更多>>
相关机构：武汉大学东北财经大学北京大学中央财经大学更多>>
相关期刊：《经济学（季刊）》《现代财经（天津财经大学学报）》《会计与经济研究》《科学决策》更多>>
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下行贝塔与股票横截面收益:来自中国A股的证据被引量：3
《财经问题研究》2018年第9期59-67,共9页王志强 胡玥 
国家自然科学基金面上项目"股市极端波动中流动性螺旋的微观机制与治理研究"(71873023);东北财经大学优秀人才项目(DUFE2017R01)
经验证据显示,投资者关注的主要是资产价格的下行风险。考虑到衡量下行风险的下行贝塔有多种不同的度量方法,本文选用半方差下行贝塔、非对称响应下行贝塔、协方差下行贝塔和Estrada下行贝塔四个度量指标,分别采用组合价差法和Fama-MacB...
关键词：A股市场 投资者 下行风险 下行贝塔 股票收益 
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