股票市场波动性

作品数：89被引量：383H指数：11
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投资者进出对股票市场波动性影响研究——基于投资者异质信念定价模型被引量：3
《投资研究》2020年第7期83-96,共14页郝军章 翟嘉 高亚洲 
北京市自然科学基金项目“不确定随机环境下多期DC养老基金投资组合选择模型及决策研究”(9204024)
本文假设股票市场上存在基础价值投资者、趋势投资者和噪声交易者三种类型投资者,以投资者异质信念定价理论的BH模型为基础,引入投资者的进出机制,并构建了投资者进出机制的BH模型,研究股票市场波动的系统性因素对股票市场波动性的影响...
关键词：异质信念 投资者进出机制 波动性 
股指期货推出对中国股票市场波动性的影响研究--基于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：52
《投资研究》2011年第10期112-122,共11页张孝岩 沈中华 
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另...
关键词：股指期货 股票市场 波动性 到期日效应 
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