股权溢价

作品数：94被引量：276H指数：10
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信用风险与经济周期被引量：1
《经济管理学刊》2022年第1期231-264,共34页苗建军 王鹏飞 
自然科学基金原创探索计划项目(72150003)的资助。
本文构建了一个包含可违约的长期公司债券和信用风险的动态随机一般均衡模型。在该模型中,信用风险会放大总技术冲击的作用。债务资本比率作为新的状态变量,其内生变动提供了冲击的传播机制。该模型不仅能匹配数据中观察到的产出增长的...
关键词：信用风险 信用利差 动态资本结构 股权溢价 经济周期 投资 Q理论 
中国场内期权市场研究——基于中美关于期权隐含方差的差异被引量：12
《金融研究》2018年第12期189-206,共18页丛明舒 
本文对比了美国和中国关于期权隐含方差的两个典型理论规律所表现出的实证差异。首先,期权隐含方差作为公认的风险度量指标,应该与未来期间的股权溢价成正相关关系,在这一点上中美实证结果完全相反;其次,现代期权定价理论预测期权隐含...
关键词：期权隐含方差 股权溢价 风险收益权衡 
选择偏误对资产定价谜团的实证影响--基于中国股票市场的分析
《当代财经》2017年第11期58-68,共11页刘俊玮 王一鸣 
股权溢价之谜与无风险利率之谜在不同市场具有不同的表现。从时间频度、消费变量和效用偏好三个选择维度出发,系统探讨股权溢价之谜和无风险利率之谜在中国市场的表现后发现:时间频度的选择偏误容易得到异常的时间贴现率,影响无风险利...
关键词：选择偏误 股权溢价之谜 无风险利率之谜 H-J方差界 理性偏好 
选择偏差与股权溢价之谜——中国股票市场的风险厌恶程度测算被引量：2
《证券市场导报》2017年第7期25-33,共9页刘俊玮 王一鸣 宁叶 
针对以往在我国股权溢价之谜研究中结论迥异的现象,本文创新性地从时间、消费和偏好3个选择维度,探讨了我国股权溢价之谜问题,并且解释了选择偏差对结论的影响,其中还包括构造了一种不包含耐用品的消费指代变量。研究发现,由于我国市场...
关键词：选择偏差 股权溢价之谜 风险厌恶 H-J方差界 
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