刘俊玮

作品数：4被引量：15H指数：2
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供职机构：北京大学经济学院更多>>
发文主题：资产定价股权溢价之谜中国股票市场非线性股票收益率更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《证券市场导报》《上海经济研究》《当代财经》《浙江大学学报（理学版）》更多>>
所获基金：国家社会科学基金更多>>
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基于神经网络的股票收益率预测研究被引量：9
《浙江大学学报（理学版）》2019年第5期550-555,共6页潘水洋 刘俊玮 王一鸣 
国家社会科学基金青年项目(18CJY057)
在金融领域的资产定价模型修正过程中,股市的非线性现象往往被选择性忽视,未纳入模型框架,现有模型亦无法刻画因子之间的非线性定价结构。为解决上述问题,引入了机器学习领域中的神经网络模型,以捕获市场组合收益率、市值、账面市值比...
关键词：机器学习 非线性资产定价 神经网络 
融资结构对经济增长和条件收敛的影响被引量：4
《上海经济研究》2019年第10期95-108,共14页高震男 王一鸣 刘俊玮 
以Solow经济增长模型为基础,重点分析融资结构对于经济增长和经济收敛速度的影响。将人力资本因素、制度因素、中央财政转移支付加入到模型当中,将物质资本投入划分为直接融资和间接融资两部分,构造了一个扩展的Solow模型,通过模型推导...
关键词：融资结构 经济增长 经济收敛 制度因素 替代弹性 
选择偏误对资产定价谜团的实证影响--基于中国股票市场的分析
《当代财经》2017年第11期58-68,共11页刘俊玮 王一鸣 
股权溢价之谜与无风险利率之谜在不同市场具有不同的表现。从时间频度、消费变量和效用偏好三个选择维度出发,系统探讨股权溢价之谜和无风险利率之谜在中国市场的表现后发现:时间频度的选择偏误容易得到异常的时间贴现率,影响无风险利...
关键词：选择偏误 股权溢价之谜 无风险利率之谜 H-J方差界 理性偏好 
选择偏差与股权溢价之谜——中国股票市场的风险厌恶程度测算被引量：2
《证券市场导报》2017年第7期25-33,共9页刘俊玮 王一鸣 宁叶 
针对以往在我国股权溢价之谜研究中结论迥异的现象,本文创新性地从时间、消费和偏好3个选择维度,探讨了我国股权溢价之谜问题,并且解释了选择偏差对结论的影响,其中还包括构造了一种不包含耐用品的消费指代变量。研究发现,由于我国市场...
关键词：选择偏差 股权溢价之谜 风险厌恶 H-J方差界 
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