潘水洋

作品数：7被引量：23H指数：3
导出分析报告
供职机构：北京大学经济学院更多>>
发文主题：资产定价非线性股票收益率基于神经网络神经网络更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术矿业工程更多>>
发文期刊：《统计与决策》《浙江大学学报（理学版）》《数量经济技术经济研究》《兰州学刊》更多>>
所获基金：国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-7
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于高频数据的期权价格信息含量研究
《上海金融》2022年第3期2-15,共14页刘天权 王一鸣 闫昱 潘水洋 
国家社会科学基金青年项目“大数据背景下基于深度学习理论的非线性资产定价模型研究”(项目编号:18CJY057)。
本文应用上证50ETF和300ETF的高频数据,对期权价格的信息含量及影响因素进行了全面系统的实证检验。实证结果表明,在3分钟以内期权价格具有显著的预测能力,超过3分钟预测能力减弱。本文从杠杆率、知情交易和做市商三个角度检验了期权价...
关键词：知情交易 期权价格发现 价格预测 高频数据 
PPP项目资产证券化对宏观经济的影响被引量：3
《兰州学刊》2020年第2期110-120,共11页高震男 潘水洋 
国家社会科学基金青年项目“大数据背景下基于深度学习理论的非线性资产定价模型研究”(项目编号:18CJY057)
文章基于定量的方法研究PPP项目进行资产证券化对宏观经济产生的影响。通过使用2006—2017年中国省际数据,本文发现PPP项目进行资产证券化整体上会带来较为明显的GDP增长和居民消费水平的提高,这一积极影响的大小与PPP项目的流转率相关...
关键词：PPP项目 资产证券化 宏观经济 
基于神经网络的股票收益率预测研究被引量：9
《浙江大学学报（理学版）》2019年第5期550-555,共6页潘水洋 刘俊玮 王一鸣 
国家社会科学基金青年项目(18CJY057)
在金融领域的资产定价模型修正过程中,股市的非线性现象往往被选择性忽视,未纳入模型框架,现有模型亦无法刻画因子之间的非线性定价结构。为解决上述问题,引入了机器学习领域中的神经网络模型,以捕获市场组合收益率、市值、账面市值比...
关键词：机器学习 非线性资产定价 神经网络 
大数据、机器学习与资产定价被引量：3
《现代管理科学》2019年第2期6-8,33,共4页潘水洋 
国家社科基金青年项目"大数据背景下基于深度学习理论的非线性资产定价模型研究"(项目号:18CJY057)
文章采用机器学习领域中的记忆神经网络、支持向量机、随机森林捕获多个定价因子之间的非线性定价结构。基于中国A股市场数据将机器学习模型与多因子线性定价模型进行了全面比较。实证结果表明,机器学习非线性定价模型在样本外预测精度...
关键词：大数据 机器学习 资产定价 
基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验被引量：1
《统计与决策》2017年第20期90-93,共4页潘水洋 王一鸣 
文章针对我国沪深300股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性,提出了趋势持续期模型。首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模,得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布;基于经验模态分解算法提取股指期货日内高频交易...
关键词：趋势持续期 经验模态分解 泊松过程 伽马分布 
“一带一路”下中国企业战略联盟信任机制设计——基于演化博弈论的视角被引量：6
《现代管理科学》2017年第3期33-35,共3页潘水洋 黄昊 
国家社科基金重大项目"改革开放以来我国经济增长理论与实践研究"(项目号:15ZDA007)
"一带一路"战略背景下,中国企业纷纷组建企业战略联盟共同开拓国际市场,战略联盟的存在是以内部企业相互信任为基础,合理的机制设计将保证战略联盟的稳定与持久。文章采用演化博弈论对战略联盟中各个企业的行为建模,研究了联盟内部采取...
关键词：一带一路 战略联盟 博弈论 多主体 
趋势持续时间与价格变化相依结构下的高频交易CVaR模型被引量：1
《数量经济技术经济研究》2015年第10期139-152,共14页潘水洋 王一鸣 
针对现有文献估计高频交易风险与实际风险存在偏误,提出基于趋势持续时间与价格变化相依结构下的CVaR模型。该方法首先定义了趋势持续时间和价格变化幅度,并得到趋势持续时间和趋势持续期内价格变化幅度两者边缘分布。然后结合Copula理...
关键词：持续时间 连接函数 条件在险价值 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部