股权溢价

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基于动态投资的鲁棒契约设计与应用研究
《系统管理学报》2024年第1期230-239,共10页甘柳 夏鑫 
国家自然科学基金资助项目(72161016,72201277)。
基于动态投资理论进行波动率模糊下的鲁棒契约设计,利用鲁棒决策方法和鞅方法给出鲁棒契约的解,并探究委托人波动率模糊对企业投资、证券定价、托宾q、股权溢价以及信用价差的影响。研究发现:鲁棒契约在模糊厌恶的委托人和代理人之间产...
关键词：动态投资 鲁棒契约 股权溢价 信用价差 
灾难风险尾部指数及资本市场风险规避系数度量--模型构建及国际比较
《统计理论与实践》2023年第5期19-27,共9页袁靖 高建 吴文博 
国家自然科学基金项目“巨灾风险的宏观经济动态效应及防范机制研究”(71603243)。
通过构建Power-Law分布宏观灾难风险股权溢价模型,将宏观灾难数据库更新至2021年,对比了我国与美国、英国、加拿大、法国等世界7个主要发达经济体的尾部风险指数及资本市场风险规避系数。研究发现:(1)我国灾难风险尾部特征明显,已有文...
关键词：尾部指数 灾难风险 股权溢价 风险规避系数 
股权溢价的驱动因素和传导机制研究:基于中国股票市场的证据被引量：9
《系统工程理论与实践》2023年第4期1044-1067,共24页闵峰 吴宝辉 文凤华 
国家自然科学基金(72131011,71873146,71873147);国家社科基金重大项目(22&ZD073);湖南省教育厅优秀青年项目(22B0846)。
本文基于中国股票市场数据研究了股权溢价的主要驱动因素及其对股权溢价变动的传导机制问题.我们的主要发现如下:1)产出差、通货膨胀率和投资者情绪冲击对股权溢价有统计显著的动态影响,而利率冲击对股权溢价的影响比较有限;2)这些冲击...
关键词：股权溢价 传导机制 经济基本面 投资者情绪 货币政策 
应加强“中转外”高溢价转股的监管
《北方金融》2022年第11期39-43,共5页方溯源 方雄鹰 
“中转外”高溢价转股,是指境内企业发生中方股份所有权(部分或全部)转让给外方时,外方投资者以高于市场价格的资金收购该企业中资股,并据此取得企业控制权的市场交易行为,它是现阶段外资并购中国境内企业的主要表现形式之一。一段时期...
关键词：外资 中转外 股权溢价 问题与建议 
信用风险与经济周期被引量：1
《经济管理学刊》2022年第1期231-264,共34页苗建军 王鹏飞 
自然科学基金原创探索计划项目(72150003)的资助。
本文构建了一个包含可违约的长期公司债券和信用风险的动态随机一般均衡模型。在该模型中,信用风险会放大总技术冲击的作用。债务资本比率作为新的状态变量,其内生变动提供了冲击的传播机制。该模型不仅能匹配数据中观察到的产出增长的...
关键词：信用风险 信用利差 动态资本结构 股权溢价 经济周期 投资 Q理论 
消费类资本资产定价模型比较研究——来自中国股市的经验证据被引量：1
《中国物价》2021年第9期67-70,共4页甘瑞春 
福建省教育厅社科项目(JAS19495)。
本文利用2004年至2019年中国股票市场资产收益率数据和消费数据,运用广义矩估计对消费类资本资产定价模型进行实证研究。从参数估计的综合表现来看,标准的CCAPM以及广义期望效用函数模型优于基于外生消费习惯的资本资产定价模型。研究...
关键词：消费类资本资产 定价模型 比较研究 广义矩估计 股权溢价之谜 跨期替代弹性 
什么导致了股权溢价:罕见事件抑或长期风险?
《清华金融评论》2021年第4期97-98,共2页金涛 
国家自然科学基金(71828301、71673166)资助。
消费与经济增长是我们经济生活中最为关心的问题,也是经济学研究中永恒的主题。而"股权溢价谜题"成为自1985年提出来后的30多年里经济学界最受关注的问题。笔者在最新发表的合著论文里,精确刻画了消费过程,并揭示了其与多个资产定价谜题...
关键词：股权溢价 资产定价 合著论文 长期风险 经济学研究 消费与经济增长 谜题 内在联系 
卖空机制能够约束内部人减持吗?——基于融资融券制度的经验证据被引量：24
《金融研究》2021年第2期171-187,共17页马云飙 武艳萍 石贝贝 
国家自然科学基金(71802049、71802207、72073024);教育部人文社科青年基金(20YJC630101,18YJC630271);中央财经大学中央高校基本科研业务费专项资金;中央财经大学科研创新团队支持计划;对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金的资助(CXTD12-03)。
本文以我国放松卖空管制为视角,探究其对内部人减持的影响。研究表明,卖空机制能够抑制企业内部人减持行为。机制分析发现,卖空对内部人减持的抑制作用是通过缓解股权高溢价实现的。进一步研究表明,卖空能够抑制大股东、董事以及管理层...
关键词：内部人减持 卖空机制 股权溢价 
基于过度外推的资产定价被引量：2
《管理科学学报》2020年第8期19-32,共14页彭涓 母从明 朱小能 杨金强 
国家自然科学基金资助项目(71473281;71772112;71972122);霍英东教育基金会第十五届高等院校青年教师基金基础性研究课题资助项目(151086);上海高峰学科资助项目(2018110261;2018110262);上海财经大学创新团队建设资助项目(2016110241;2018110698);博士后科学基金资助项目(2018M632075;2018M640370;2019T120325;2020M672608)
基于卢卡斯纯交换经济模型和部分信息假设,研究了消费者在学习过程中表现的过度外推信念偏差对市场均衡和资产价格的影响.研究发现基于较低的风险厌恶系数,代表性消费者的过度外推信念偏差不但降低了无风险利率,而且提高了风险溢价和风...
关键词：过度外推 股权溢价之谜 超常波动之谜 利率之谜 
罕见灾难模型研究进展
《金融科学》2019年第1期42-58,共17页黄小雨 金涛 
国家自然科学基金(71828301、71673166);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(18QD06);清华大学自主科研计划(20151080450)
罕见灾难模型,作为宏观金融领域的主流模型之一,为一系列的资产定价问题提供了一个极具洞察的想法和直观明了的框架。本文回顾了罕见灾难模型的提出、发展和演变的过程以及最新动态,着重介绍了几类具有代表性的罕见灾难模型,它们分别解...
关键词：罕见灾难模型 股权溢价之谜 无风险利率之谜 股权收益波动率之谜 利率期限结构 波动率偏离 
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