股指收益

作品数：99被引量：296H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：曹慧红韩泽县陈守东刘维奇蒋彧更多>>
相关机构：山西大学南京大学湖南大学西南财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=时代金融x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
沪、港、深股市的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型被引量：2
《时代金融》2017年第17期186-187,共2页郭全毓 
充分了解不同区域证券市场之间的联动性不仅可以帮助监管当局提高风险控制效率,还有利于投资者合理制定投资策略,分散风险。我国于2014年11月正式开启了"沪港通",这无疑将给内地股市带来深远的影响。本文运用DCC-GARCH模型分析了1997年...
关键词：沪港通 股指收益率 动态相关性 DCC-GARCH模型 
股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究
《时代金融》2011年第5X期144-145,共2页刘文贤 王国兴 
TGARCH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是,该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影响。本文将上证综合指数分成不同的区段,建立虚拟变量并引入到TGARCH模型,以此来对收益率的波动性特征进行实...
关键词：TGARCH模型 波动性 水平值 虚拟变量 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部