股指现货

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探究股指期货对股票指数的价格发现功能--基于沪深300股指期货及现货指数的研究
《中国经贸》2014年第20期162-163,共2页王俣宸 邱承飞 车洋 
本文在定性分析股指期货对股票指数波动性影响的研究基础上，使用定量分析的方法，研究股指期货短期波动、长期波动对股票指数市场的影响。对股票指数的对股票指数的短期性波动使用了相关性模型，单位根检验等方法做分析，对股指期货的...
关键词：股指期货 股指现货 单位根检验 波动性 相关性 
股指期货与现货非对称领先滞后关系及其原因
《中国经贸》2014年第9期99-100,共2页李泞旭 王云 梁琛 
本文使用高频数据通过VAR模型发现沪深300股指期货和股指现货收益率之间存在非对称领先滞后关系，研究了好坏消息和市场流动性对股指期货与股指现货间非对称领先关系的影响。我们发现，现货市场对卖空机制的限制延后了现货股指对坏消息...
关键词：股指期货 股指现货领先滞后关系 VAR 模型好坏消息流动性 
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