国债收益率曲线

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美债收益率曲线倒挂预测经济衰退的可靠性减弱
《中国外汇》2025年第1期72-74,共3页段辰菊 王安东 
国债收益率曲线作为预测经济状况的一个重要工具,其有效性受到了市场和学术界的广泛关注。历史上,美债收益率曲线倒挂常常被视为经济衰退的前兆,并被证明是预测经济衰退的最主要和可靠的指标之一。然而,随着经济金融结构性和周期性的变...
关键词：国债收益率曲线 经济衰退 经济走势 预警指标 美债收益率 预测作用 经济金融结构 美联储货币政策 
美联储降息周期中的国债利率及收益率曲线变化——历史比较和未来预期
《债券》2025年第1期88-92,共5页陆晓明 
本文以10年期和2年期美国国债利率及其利差作为代表性指标,基于美国市场历史数据,分析了美联储降息周期中长短期国债利率的变化,以及收益率曲线从倒挂向正常化回归的主要路径,并对美联储开启本轮降息周期前后的情况进行了比较分析。在...
关键词：降息周期 国债收益率曲线 期限溢价 
美联储利率政策及国债收益率曲线与美国银行业净息差关系的变化
《中国外汇》2024年第21期36-39,共4页陆晓明 
2008年金融危机以来,美国银行业资产负债结构变化改变了其负债成本、资产收益,以及净息差与美联储利率政策及国债收益率曲线的关系。
关键词：国债收益率曲线 美国银行业 净息差 资产收益 美联储利率 资产负债结构 负债成本 政策 
浅析海南自贸港离岸人民币债券收益率的影响因素
《中国货币市场》2024年第9期49-53,共5页杨乐 马中一 郑海龙 
文章以某大型银行发行的海南自贸港离岸人民币债券为研究对象,发现当期境内人民币国债收益率曲线前三个主成分和中美利差与海南自贸港离岸人民币债券收益率相关性较高,且当期境内国债收益率曲线主成分对下一期海南自贸港离岸人民币债券...
关键词：国债收益率曲线 大型银行 离岸人民币债券 境内人民币 主成分 预测作用 收益率 中美利差 
部委动态
《新理财（公司理财）》2024年第8期10-11,共2页
财政部开展国债做市支持操作2024年7月15日,财政部网站消息,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作(以下称“本次操作”)。本次操作方向为随卖,操作券种为2024...
关键词：国债收益率曲线 竞争性招标 财政部网站 二级市场流动性 市场供求关系 操作方向 
宏观审慎政策与国债收益率曲线全球联动
《国际金融研究》2024年第1期39-50,共12页陈雷 张哲 陈平 
国家社会科学基金重点项目“防范化解经济金融领域风险研究”(22AZD040);广东省普通高校人文社科重点研究基地“金融风险防范与化解研究中心”(2022WZJD006);广东省哲学社会科学规划学科共建项目(GD23XYJ30);广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2022年度羊城青年学人课题(2022GZQN10)资助。
完善货币政策体系与现代金融监管是建设现代中央银行制度的主要措施。2022年以来,中美利率出现分化,美国利率的上升是否会拉动中国国债收益率上升,从而影响我国货币政策体系的有效性?作为现代金融监管主要内容的宏观审慎政策是否能够削...
关键词：宏观审慎政策 全球金融周期 国债收益率曲线 货币政策 
LPR定价机制改革对商业银行经营模式的影响
《中国经贸》2023年第25期10-12,共3页耿爽 
利率市场化改革是一个长期过程,我国利率市场化进程起步于90年代中期,20多年时间里,我国先后按照“先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额”的总体思路,推动利率市场化进入了改革攻坚阶段。在这个过程中,我国分别推...
关键词：利率市场化 国债收益率曲线 利率体系 同业市场 利率走廊 改革攻坚阶段 存贷款利率 传导效果 
国债期货与国债收益率曲线间的互相作用被引量：1
《债券》2023年第12期86-90,共5页林致远 虞堪 
长期以来,国债发挥着决定市场无风险利率的作用。随着不同久期合约品种相继上市,国债期货通过自身价格发现功能,为国债现券交易起到合理定价的作用,在提升现券流动性的同时促进国债收益率曲线平滑化。本文分析了新品种合约上市对我国国...
关键词：国债期货 国债收益率曲线 主成分分析(PCA) 久期中性组合 曲线交易策略 
国债收益率曲线的货币政策传导效应实证研究被引量：1
《金融发展评论》2023年第6期34-48,共15页刘少华 李灵杰 陈苗苗 贾镇燕 
国债收益率曲线对于价格型货币政策的传导具有重要意义,利率市场化改革和国债市场迅速发展背景下,研究货币政策国债收益率曲线传导渠道的效果极为必要。本文运用三因子方法对我国国债收益率曲线进行分析,通过溢出指数方法实证考察货币...
关键词：货币政策 国债收益曲线 溢出指数 实证研究 
日本国债期货市场异常波动原因探析
《财政金融文摘》2023年第2期111-112,共2页曾芸 
一、日本国债期货市场异常波动的原因(一)日本国债市场长期存在的矛盾是根本原因一是国债市场定价受到扭曲,国债收益率曲线形态异常。根据利率期限结构理论,长期利率应为当前与未来一段时间短期利率的均值加上风险溢价。在日本中央银行...
关键词：国债收益率曲线 中央银行 短期利率 信用扩张 长期利率 国债市场 异常波动 形态异常 
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