行为资产定价模型

作品数：25被引量：41H指数：4
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基于行为资产定价模型的A、B股市场分割研究被引量：2
《统计与决策》2010年第14期133-136,共4页陆静 龚珍 
中国博士后基金资助(20070410209);重庆市自然科学基金资助(2009BB2042)
文章将行为资产定价模型引入到分割市场的股票定价分析。通过交易量和换手率两个指标来构造行为市场组合,并以此为基础测算股票的行为贝塔。研究发现,A、B股市场噪声交易者风险均较为显著,且噪声交易者风险对于股票收益率具有显著的影响...
关键词：市场分割 行为资产定价模型 噪声交易 
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