封闭式基金之谜

作品数：12被引量：256H指数：4
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塞勒关于行为金融学的实证研究及其理论贡献被引量：3
《心理科学进展》2019年第3期438-446,共9页朱遥 李建花 庄锦英 
理查德·塞勒(Richard H.Thaler)是行为金融学的主要创建者。全文按照行为金融学的发展脉络,在简单介绍了行为金融学诞生的前提条件及理论基础之后,详细介绍了塞勒等学者关于股票的输家-赢家效应、封闭式基金之谜以及股权溢价之谜的实...
关键词：输家.赢家效应 封闭式基金之谜 股权溢价之谜 行为金融学 短视型损失厌恶 
投资者情绪能够解释我国的封闭式基金之谜吗?——来自2007-2008年周度数据的证据被引量：2
《中国城市经济》2012年第3期403-404,共2页侯鹏 陈磊 
本文以LST(1991)提出的二元回归模型为基础,以2007-2008年我国证券市场的周度数据为样本,对封闭式基金折价能否衡量个人投资者的情绪进行深入论证,同时对LST(1991)中以市值对所有股票分组的方法进行了改进。实证结果表明我国的封闭式基...
关键词：封闭式基金折价 投资者情绪 机构投资者 个人投资者 
我国封闭式基金的折价交易探析
《跨世纪》2008年第7期61-61,共1页张博琳 
封闭式基金的交易价格长期低于其资产净值的现象,是金融学领域中一个令人费解的问题.下面,本文将试从传统金融学理论和行为金融学方面,结合我国证券市场具体实际,对我国基金高折价率较易问题进行解释.
关键词：封闭式基金之谜 折价 流动性效应 
不完全理性、投资者情绪与封闭式基金之谜被引量：216
《经济研究》2007年第3期117-129,共13页伍燕然 韩立岩 
国家自然科学基金资助(项目号70671005)
本文的主要贡献在于运用不完全理性投资者的情绪解析中国"封闭式基金之谜",并且论证投资者情绪是资产定价的重要因素。首先通过国内数据检验封闭式基金价格的过度波动说明国内投资者的不完全理性;其次提出了对LST(1991)的改进方法,通过...
关键词：不完全理性 情绪 封闭式基金 行为金融 过度波动 
封闭式基金之谜的噪音理论解释被引量：1
《广东金融学院学报》2007年第1期35-42,共8页刘毅涛 姚益龙 
运用中国封闭式基金数据实证分析得出,资产代理人的缺失是现时噪音理论的缺陷,作为初期风险资产供给者的资产代理人,其行为特征会影响风险资产初期的价格函数;把噪音分为行业噪音与营销噪音可以解释封闭式基金上市溢价现象;资产代理人...
关键词：封闭式基金之谜 噪音理论 行为金融 
货币金融危机期间的封闭式国家基金溢价
《调查研究报告》2006年第46期1-16,共16页吴庆 
封闭式国家基金是资本跨国流动的重要金融工具。与其他封闭式基金一样，它们在存续期内总是折价交易。但在货币危机期间，其交易价格与基金净值之比显著提高，甚至变成溢价。这一现象一直被当成“封闭式基金之谜”来解释，但是均不成功...
关键词：封闭式基金之谜 国家基金 货币危机 
行为金融学对我国封闭式基金折价现象的解释
《北京工业大学学报（社会科学版）》2005年第3期27-30,共4页梅士强 周军 
在总结我国金融市场特点的基础上,运用行为金融学理论对封闭式基金问题进行了深入分析,指出噪声交易者的大量存在和基金经理人过分关注自己的声誉和报酬而造成的羊群行为,是导致我国封闭式基金之谜现象的深层原因。
关键词：封闭式基金之谜 羊群行为 行为金融学 
我国封闭式基金之谜的实证分析被引量：5
《山西财经学院学报》2004年第6期7-14,共8页何小锋 程勇 
文章通过对我国现有的54只封闭式基金的实证分析,证明了中国的封闭式基金之谜能够从"流动性效应"和"投资者情绪理论"得到解释,并提出相应建议以供监管者、基金管理人和投资者参考。
关键词：封闭式基金 实证分析 中国 监管者 流动性效应 投资者情绪 基金管理人 证明 中国 参考 
封闭式基金缘何折价交易——行为金融学理论的解释
《江南大学学报（人文社会科学版）》2004年第3期65-68,72,共5页刘莉 
近一段时期以来 ,随着封闭式基金净值的加速攀升 ,其折价率一再创下新高。本文在简要分析并吸纳了传统解释的基础上 ,引入行为金融学理论 ,对这一现象从基金经理人和投资者两个角度进行了分析 。
关键词：封闭式基金之谜 认知偏差 羊群行为 净值“泡沫” 噪声交易者 
我国封闭式基金之谜实证研究被引量：4
《证券市场导报》2004年第5期21-26,共6页洪如明 
我们认为,动量交易策略和基金流动性都是我国封闭式基金折价交易的影响因素之一,但两者都只是影响我国封闭式基金折价交易问题的"扰动项"因素。投资者心态变化以及噪音交易风险很可能是我国封闭式基金折价交易的主导性因素。
关键词：封闭式基金 中国 折价交易 噪音交易风险 证券市场 投资者心态假说 证券投资基金 
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