风险补偿率

作品数：12被引量：19H指数：2
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陶菊春匡莉巩艳芬赵宇麟王茹更多>>
相关机构：齐齐哈尔大学甘肃省经济管理干部学院东北石油大学中国石油天然气集团公司更多>>
相关期刊：《现代会计》《数理统计与管理》《技术经济与管理研究》《中国水利》更多>>
相关基金：中国科学院知识创新工程更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数理统计与管理x
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Black-Litterman模型与Meucci理论确定投资组合权重被引量：1
《数理统计与管理》2015年第4期741-749,共9页葛颖 程希骏 符永健 
中国科学院知识创新工程重要研究方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
为考虑投资者线性选择观点和非线性偏好,在确定投资组合中各资产的投资权重时,本文提出了以下的方法：首先利用Black-Litterman模型,结合投资者的线性选择观点,得到权重w的估计值w0-＊。其次以w0-＊为标准,用蒙特卡罗方法模拟出w1,w2,…...
关键词：完全弹性极值 投资者风险偏好 BLACK-LITTERMAN模型 风险补偿率 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部