风险传染

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基于有向复杂网络的担保圈违约风险传染建模研究
《中国管理科学》2024年第6期22-33,共12页何汉 李思呈 
国家社会科学基金青年项目(18CGL011)。
结合真实链路风险传染的特点构建仿真模型,合理预测担保圈违约风险传染的广度和速度,是实现金融风险监测预警的突破口和难题。本文基于担保圈风险传染的有向性特征,构建有向复杂网络,并考虑担保圈的担保、被担保、破产退圈等现实问题对...
关键词：有向复杂网络 违约风险 风险传染 风险防范 改进SIRS模型 
发达市场与新兴市场的尾部风险——溢出、传染与传染动因检验被引量：1
《中国管理科学》2024年第4期14-25,共12页张雪彤 张卫国 王超 
国家自然科学基金重点项目(71720107002);国家自然科学基金项目(U1901223)。
本文检验金融危机时期发达市场与新兴市场之间是否存在跨市场尾部风险溢出和传染,并分析跨市场尾部风险传染的驱动因素。首先,采用多元多分位数条件自回归模型(MVMQ-CAViaR)测度次贷危机和欧债危机时期发达市场和新兴市场间尾部风险溢...
关键词：尾部风险 风险溢出效应 风险传染动因 投资者行为 
比特币价格风险、宏观经济波动与股市风险传染——基于分位数关联网络的分析被引量：2
《中国管理科学》2024年第4期26-37,共12页黄云洲 黄炯豪 夏晓华 
国家自然科学基金项目(71974192);中国人民大学应用经济学院研究生科学研究项目(2022YJBJCX10)。
本文以中国股市28个一级行业为研究样本,利用分位数关联方法量化各一级行业间的金融互联程度,进一步结合空间自回归模型,将比特币价格波动对中国股市造成的风险冲击分解为直接效应与间接效应,测度了比特币价格波动的风险传染效应,并从...
关键词：分位数关联 比特币价格 风险传染 
经济政策不确定性与国际金融网络间的尾部风险传染研究被引量：5
《中国管理科学》2023年第7期78-90,共13页宫晓莉 刘建民 熊熊 张维 
国家自然科学基金资助项目(72271135,72141304,71901130);天津大学复杂管理系统实验室资助项目;泰山学者专项经费资助项目(tsqn202211120)。
全球疫情的冲击促使投资者更多地关注经济政策不确定性(EPU)与国际金融市场之间的尾部风险传导机制。本文从关联网络的视角构建了EPU与不同金融市场网络之间的风险溢出网络模型,以考察全球性股票市场、货币市场、外汇市场、债券市场及...
关键词：经济政策不确定性 国际金融网络 尾部风险 
基于网络结构的企业集团内部风险传染机制研究被引量：1
《中国管理科学》2023年第5期20-28,共9页李冰清 张潇元 
国家自然科学基金资助项目(71671094)。
本文主要基于股权和关联交易形成有向赋权网络结构,并结合SIRS模型,构建企业集团内部风险传染模型研究集团内部的风险传染机制。研究发现,稳态时集团成员的状态与节点的度分布密切相关,受冲击节点的度越大,风险传染范围越广。进一步,通...
关键词：企业集团 风险传染 股权关系 关联交易 网络结构 
基于协高阶矩检验体系的中国资本市场开放与风险传染效应研究被引量：3
《中国管理科学》2023年第1期37-46,共10页吴金宴 王鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目(21YJC790115)。
近年来,我国资本市场的开放不断向全面纵深推进,但有关这一进程中风险传染的研究却存在诸多待改进之处。以2000年后我国资本市场开放的若干重大事件为节点,运用协高阶矩风险传染检验体系,对我国资本市场与国际主要资本市场之间的风险传...
关键词：资本市场开放 风险传染 协高阶矩 
哪些因素影响了股市风险传染?——来自行业数据的证据被引量：15
《中国管理科学》2022年第8期57-68,共12页吴金宴 王鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目(21YJC790115);国家留学基金;西南财经大学光华百人计划。
防范系统性风险是我国资本市场改革发展的重要议题,风险传染(risk contagion)是系统性风险的重要特征之一,作为资本市场最主要部分的股票市场,其行业间的风险传染愈益凸显。本文采用ΔCoVaR结合时变SJC-Copula的方法,测算了我国股市行...
关键词：风险传染 行业关联程度 行业信息透明度 投资者情绪 
基于企业行为偏好的企业间信用担保网络与风险传染研究被引量：9
《中国管理科学》2022年第2期80-93,共14页王磊 李守伟 陈庭强 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(71671037,71871115,71971111,71971055);国家教育部人文社会科学研究资助项目(19YJAZH086);江苏省第十六批"六大人才高峰"高层次人才培养资助项目(JY-004);江苏省社会科学基金资助项目(19GLC005)。
本文从行为金融学视角,结合复杂网络理论和信用担保关系选择机制构建了内生性企业间信用担保网络以及企业间信用担保网络风险传染模型,仿真分析了企业间信用担保网络结构及其风险传染演化特征。研究得到如下主要结论:(1)随着时间演化,...
关键词：企业行为偏好 企业间信用担保 信用担保网络 风险传染 
结构突变下的高维汇率资产时变投资组合预测研究被引量：2
《中国管理科学》2021年第11期13-22,共10页陈粘 黄迅 严晓凤 
国家自然科学基金资助项目(71771032);成都哲学社会科学规划资助项目(2021BS028);四川矿产资源研究中心资助项目(SCKCZY2021-YB005)。
金融市场存在结构突变现象是发生金融风险传染的关键所在,而风险传染又是投资组合研究中亟需解决的难点。本文以9种国际主要货币对美元汇率为研究对象,先构建隐马尔科夫模型来对汇率资产进行结构突变预测,并基于结构突变刻画的结果,构...
关键词：结构突变 风险传染 高维汇率资产 时变投资组合预测 
股市联动中的“涟漪效应”被引量：11
《中国管理科学》2021年第8期1-12,共12页朱小能 吴杰楠 
国家社会科学基金重大资助项目(20&ZD102);上海市高峰学科创新团队资助项目(2018110262);上海财经大学创新团队资助项目(2018110698)。
本文提出"涟漪效应"来解释国际股市联动性的大幅波动。所谓涟漪效应就是中心市场特有波动对其它市场间联动性产生影响的现象。本文采用滚动窗口和DCC-GARCH的方法计算了市场特有波动和收益相关系数,以9个主要市场指数为样本对国际股票...
关键词：股市联动 市场波动 涟漪效应 风险传染 
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