风险中性概率

作品数：36被引量：83H指数：5
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基于Canonical最小二乘蒙特卡罗法的可转债定价
《债券》2023年第12期91-97,共7页殷炼乾 皮蓉 
区别于传统的最小二乘蒙特卡罗方法,本文利用标的资产收益率生成Canonical风险中性概率计算累计概率分布函数进行抽样,以此生成标的资产价格的蒙特卡罗路径。同时,运用平赌过程适配法对蒙特卡罗模拟进行改进,以提高模型的收敛速度并降...
关键词：可转债定价 最小二乘蒙特卡罗 Canonical风险中性概率 平赌过程适配法 
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