云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 港币

港币: 作品数：1368被引量：174H指数：7; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：马继刚李心丹杨帆巴曙松赵晓波更多>>; 相关机构：中国银行中国人民公安大学南京大学浙江大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目更多>>

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基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例被引量：3: 《安徽师范大学学报（社会科学版）》2015年第5期558-563,共6页潘雪艳蔡光辉刘顺祥; 国家自然科学基金项目(11101364;11201421);浙江省自然科学基金项目(Y6110110);全国统计科研计划项目(2013LY137);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)资助; 结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险...; 关键词：汇率 VaR EVT GARCH类模型尾指数