高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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三大统计分布的高阶矩及其应用
《统计与决策》2015年第23期66-69,共4页徐晓岭 王蓉华 顾蓓青 
上海市教育委员会科研创新一般项目(14YZ080);2013年度全国统计科学研究计划重点项目(2013LZ08);上海师范大学校级项目(SK201306);上海对外经贸大学中央财政支持续地方高校发展专项资金资助项目(YC-XK-13105);2014年上海对外经贸大学"十二五"内涵建设项目(Z085YYJJ14017);2014交叉学科专项项目(JCXK-2014-016)
文章给出了统计学中运用最为广泛的三大统计分布——χ^2（n）分布、t（n）分布和F（m,n）分布的高阶矩的数学表达式及其在F分布商的分布中的应用。
关键词：χ^2(n)分布 t(n)分布 F(m n)分布 高阶矩 
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资被引量：15
《统计研究》2009年第10期73-80,共8页蒋翠侠 许启发 张世英 
国家自然科学基金项目(70471050;70671074);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)的资助
存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模...
关键词：动态组合投资 高阶矩 多目标优化 效用函数 
金融高阶矩风险溢出效应研究被引量：13
《中国管理科学》2009年第1期17-28,共12页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062;07JC790046)
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上,构...
关键词：GARCD-JSU模型 因子模型 JSU分布 风险溢出 高阶矩 
高阶矩组合投资的M-V-S-K分析与效用函数分析的比较
《统计与决策》2008年第15期12-15,共4页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70671074);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)
为分散高阶矩风险的影响,文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建。首先,给出高阶矩风险的简化计算;其次,基于M-V-S-K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩组合投资模型;最后,对两类模型从理论和实证两个层面上进行了...
关键词：高阶矩 组合投资 M—V—S—K 效用函数 
基于条件Copula的高阶矩波动性建模及应用被引量：1
《山东工商学院学报》2008年第3期53-60,共8页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学青年基金项目(07JC790046)
随着金融理论与实践的深入,仅从时间序列的前二阶矩出发研究金融资产的风险变化存在一定的局限性。作为GARCH模型在高阶矩领域的延伸,GARCHSK模型为描述金融资产的高阶矩风险提供一种有效的工具。利用Copula函数可以连接边缘分布的特点...
关键词：GARCHSK模型 条件Copula函数 高阶矩 
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