高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用被引量：5
《数量经济技术经济研究》2021年第1期157-173,共17页蔡光辉 廖亚琴 
国家社科基金2019年“高频金融数据统计测度模型的拓展研究”(19BTJ013)的资助
研究目标:考虑资产收益率条件高阶矩的动态特征以及突发事件对于金融市场的影响,构建基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型,对创业板市场波动率进行预测和风险度量。研究方法:在Wu等(2020)提出的Realized EGARCH-SK模型的基础上...
关键词：偏T分布 结构突变 修正的ICSS算法 动态高阶矩Realized EGARCH模型 
基于混频模型的高阶矩最优因子个数识别研究被引量：2
《数量经济技术经济研究》2020年第1期141-164,共24页杨冬 康继军 鲁万波 
国家自然科学基金面上项目(71771187);教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金(JBK190602)的资助。
研究目标:在构建包含偏度和峰度的高阶矩投资组合情况下,为了减少设定误差的同时进一步降低传统朴素估计存在的较高估计误差,本文构建了混频多因子模型并提出了一种新的包含高阶矩条件下最优因子个数识别方法,并探讨了其适用性。研究方...
关键词：混频模型 高阶矩 最优因子个数 因子模型 
预测VaR:高阶矩可行域未必越广越好被引量：2
《数量经济技术经济研究》2011年第11期124-137,共14页方立兵 郭炳伸 
高阶矩可行域反映了分布函数对样本高阶矩特征(非对称和尖峰、厚尾等)的适应能力,是影响VaR预测绩效的重要因素之一。本文以中、美、英、日四个股市的收益为样本,实证比较了五种高阶矩可行域各不相同的分布函数的VaR预测绩效。结果发现...
关键词：风险价值 条件分布 高阶矩 
高阶矩波动性建模及应用被引量：35
《数量经济技术经济研究》2006年第12期135-145,共11页许启发 
国家自然科学基金项目(70471050)。
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响,本文提出了一个新的高阶矩波动模型NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性,给出了关于高阶矩波动性建模的一整套建模技术,基于正态密度的Gram-Charlier展开给出...
关键词：高阶矩 NAGARCHSK-M模型 Gram-Charlier展开 时变风险 
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