高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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时-频域视角下的集成高阶矩投资组合策略研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2020年第1期13-27,共15页朱鹏飞 唐勇 
国家自然科学基金(71573042);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"思想,并构建混合小波...
关键词：时-频域 小波 高阶矩投资组合 分解-集成 分解-混合-集成 
风险中性高阶矩:特征、风险与应用被引量：13
《系统工程理论与实践》2012年第3期647-655,共9页刘杨树 郑振龙 张晓南 
国家自然科学基金面上项目(70971114);国家自然科学基金青年项目(71101121);教育部人文社科一般项目(07JA790077)
本文采用香港恒生指数期权中的虚值期权计算香港股票市场风险中性高阶矩,通过其与另一种高阶矩预期——运用历史分布通过AR(1)-GARCH(1,1)模型估计出来的现实世界高阶矩预期之间的关系分析高阶矩风险溢酬.研究结果发现:在香港股票市场中...
关键词：风险中性 高阶矩 风险溢酬 
基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型被引量：10
《系统工程理论与实践》2012年第2期257-267,共11页迟国泰 吴灏文 闫达文 
国家自然科学基金(71171031;70471055;79770011);教育部科学技术研究项目;大连银行小企业信用风险评级系统与贷款定价项目(2012-01);中国邮政储蓄银行总行小额贷款信用风险评价与贷款定价(2009-07)
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以VaR来控制贷款组合的风险价值,以偏度约束来控制贷款组合收益率的整体分布向大于均值的方向倾斜、以减少发生总体损失的单侧风险,以峰度来控制贷款组合收益率分布出现极端情况的双侧风险,...
关键词：贷款组合 组合优化 收益率峰度 均值-方差-偏度-峰度模型 峰度控制 
多维条件方差偏度峰度建模被引量：3
《系统工程理论与实践》2010年第2期324-331,共8页王春峰 庄泓刚 房振明 卢涛 
国家自然科学基金(70771076)
为了考察多个市场或多个金融资产之间的高阶矩风险度量问题,有效地捕获收益率时间序列高阶矩动态特征,在考虑当前预期和波动性条件下,推导了高阶中心矩和协矩之间的关系,提出了能够有效解决维数灾祸问题的多维条件高阶矩模型.在多维S_U...
关键词：高阶矩 SU分布 动态条件相关性 自回归条件密度 
VaR风险度量下的β系数:估计方法和实证研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第7期27-34,共8页姚京 袁子甲 李仲飞 李端 
教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630031);国家自然科学基金(70518001));国家杰出青年科学基金(70825002)
传统资本资产定价模型得出的β系数受到正态分布假设的约束。为了更好地反映金融现实,对VaR-β系数的估计问题(VaR-β系数是一种在Value-at-Risk风险度量下的β系数,可以在各种概率分布假设下应用)进行了研究。在一些常用VaR估计方法的...
关键词：VaR-β 系数 核密度 高阶矩 COPULA 
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