李端

作品数：6被引量：114H指数：5
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供职机构：香港中文大学更多>>
发文主题：整数规划多项式组合优化风险管理金融优化更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《运筹学学报（中英文）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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整数规划新进展被引量：23
《运筹学学报》2014年第1期39-68,共30页孙小玲 李端 
国家自然科学基金(No.11371103)
整数规划是对全部或部分决策变量为整数的最优化问题的模型、算法及应用等的研究,是运筹学和管理科学中应用最广泛的优化模型之一.首先简要回顾整数规划的历史和发展进程,概述线性和非线性整数规划的一些经典方法.然后着重讨论整数规划...
关键词：整数规划 0-1二次规划 半定规划(SDP)方法 半连续变量和稀疏约束 协正锥 规划 协正锥半定规划(SDP)层级逼近 
基于电视游戏节目的香港居民风险决策分析被引量：3
《管理科学学报》2013年第10期1-10,共10页姚京 严珅 李端 
香港研究资助局资助项目(CUHK414610);国家自然科学基金资助项目(71001029);上海市浦江人才计划资助项目
本文对香港电视游戏节目《一掷千金》中参与者的风险决策行为进行了研究分析.发现标准的期望效用函数对于解释这些决策行为存在较大的局限性,而考虑了路径依赖的前景理论会表现较好.通过与荷兰、德国、美国节目的同类研究进行比较,本文...
关键词：风险决策 期望效用理论 前景理论 文化差异 
VaR风险度量下的β系数:估计方法和实证研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第7期27-34,共8页姚京 袁子甲 李仲飞 李端 
教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630031);国家自然科学基金(70518001));国家杰出青年科学基金(70825002)
传统资本资产定价模型得出的β系数受到正态分布假设的约束。为了更好地反映金融现实,对VaR-β系数的估计问题(VaR-β系数是一种在Value-at-Risk风险度量下的β系数,可以在各种概率分布假设下应用)进行了研究。在一些常用VaR估计方法的...
关键词：VaR-β 系数 核密度 高阶矩 COPULA 
动态规划问题研究被引量：30
《系统工程理论与实践》2007年第8期56-64,共9页李端 钱富才 李力 高建军 
香港研究基金会基金(N-CUHK445/05);高等学校博士学科点专项基金(20060700007);陕西省自然科学基金(2005F15)
回顾动态规划在过去一些年的发展,特别是它在多目标优化与不可分优化问题中的可喜进展.介绍了动态规划在解决多阶段均值-方差组合投资问题中的创造性应用.旨在进一步推动动态规划的理论研究,拓广它在各行各业中的应用.
关键词：动态规划 多目标优化 不可分优化问题 多阶段均值-方差组合投资 
多项式0-1规划中隐枚举算法的改进及应用被引量：15
《系统工程理论与实践》2007年第3期21-27,35,共8页王军 李端 
香港大学资助委员会基金(CUHK4056/98ENCUHK445/05);香港中文大学国际学术活动研究生基金
提出了一个求解多项式0-1规划问题的隐枚举算法.通过应用p次范数约束划归,多项式0-1规划问题的多个约束可以被一单一等价约束来替代.利用这一显著特性,新算法在搜寻最优解过程中,能改进探寻(fathoming)和折返(backtrack)策略以提高隐枚...
关键词：非线性整数规划 0-1规划 隐枚举算法 组合优化 
论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思被引量：38
《管理科学学报》2004年第6期1-12,共12页朱书尚 李端 周迅宇 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(70210621);香港RGC基金资助.
经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与完善,我国金融机构对投资组合理论的应用实践提出了具体要求.按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分...
关键词：投资组合选择 风险管理 资产/负债管理 金融优化 
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