高阶矩

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上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究被引量：9
《统计研究》2020年第12期75-90,共16页王琳玉 倪中新 郭婧 
高阶矩是刻画资产收益涨跌非对称和"尖峰厚尾"现象中不可忽略的系统性风险。本文基于我国上证50ETF期权数据采用无模型方法估计隐含波动率、隐含偏度和隐含峰度,通过自回归滑动平均模型提取期权隐含高阶矩新息(Innovations),将它们作为...
关键词：期权隐含高阶矩 股票收益 预测 定价因子 
高阶矩视角下的我国股票市场行业间溢出效应分析被引量：1
《电子科技大学学报（社科版）》2020年第5期77-89,共13页唐勇 李勇杰 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804).
【目的/意义】当市场面临重大冲击时,虽然不同行业指数在上涨与下挫过程中存在着类似趋势,但依然有着不同的波动特征与溢出特征。【设计/方法】利用GARCHSK模型刻画我国股票市场各行业不同阶矩的波动特征,并通过溢出指数从静态和动态角...
关键词：高阶矩 行业效应 风险溢出 溢出指数 
人民币汇率对国内股票收益的影响——基于汇率高阶矩风险的角度
《财经科学》2019年第7期16-29,共14页张杰 
本文基于高阶矩指标研究汇率风险对我国上证A股市场股票收益的影响。实证结果表明:(1)上证A股市场股票收益整体上受到汇率高阶矩风险的影响;(2)从一级分行业角度看,与整体回归结果类似,上证A股大部分行业股票收益受到汇率高阶矩风险影响...
关键词：汇率高阶矩风险 股票收益 分行业 
中国股票市场最优套期保值比率研究——基于高阶矩HAR模型被引量：13
《系统科学与数学》2018年第9期1036-1054,共19页唐勇 崔金鑫 
国家自然科学基金(71171056);福建省自然科学基金(2017J01518);福建省社科重大项目(FJ2017Z006)资助课题
金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJ...
关键词：已实现高阶矩 Copula-HAR-RV-CJ-SJV-D-SK模型 最优套期保值比率 
我国各行业股票收益率的分布特征被引量：2
《当代经济研究》2018年第8期53-60,共8页王立荣 李成宇 洪嘉阳 
国家社会科学基金青年项目(15CGJ020)
构建非对称广义t分布-GARCH模型(GARCH-AGT)可以同时刻画股票收益率的波动集聚性、尖峰和偏态特征。利用1993年4月30日至2017年6月13日商业指数、工业指数、房地产指数、公共事业指数和上证综合指数的日度数据,检验GARCH-正态分布、GARC...
关键词：股票收益率 非对称广义t分布-GARCH模型 高阶矩 
原油价格与世界股票市场之间的高阶矩相依性研究被引量：11
《管理科学》2017年第3期136-146,共11页王鹏 蒋焰 吴金宴 
教育部人文社会科学研究规划基金(15YJA790057)~~
作为全球主要能源和各类化学工业产品的原材料,原油在现代社会经济运行中扮演着重要角色。相较于煤炭、天然气等其他一次性能源,原油展现出更为明显的稀缺性和分布不均衡性,因此成为各国普遍重视的战略资源。同时,伴随着原油金融属性日...
关键词：原油价格 股票市场 协高阶矩 风险传染 极端波动 
中国股票市场的高阶矩波动特征研究被引量：5
《管理科学》2008年第4期115-120,共6页王鹏 王建琼 
国家自然科学基金(70501025;70771097)
最近的研究表明,除资产收益二阶矩外,高阶矩(包括三阶矩和四阶矩)同样是反映金融资产波动行为的重要方面。以中国股票市场最具代表性的两种股价指数——上证综指和深证成指10年的股价数据样本为例,通过构建可以刻画时变高阶矩的自回归...
关键词：高阶矩 NAGARCHSK模型 GRAM Charlier展开 风险管理 
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