白糖期货

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我国白糖期货市场风险的实证研究——基于CVaR-GARCH测度方法的分析被引量：2
《价格理论与实践》2012年第4期67-68,共2页何玉梅 徐新一 袁铭霞 
四川省科技计划项目(项目编号:2012ZR0042)
通过分析白糖期货面临的风险,基于CVaR-GARCH方法对我国白糖期货市场价格风险进行实证研究。研究发现:1.我国白糖期货价格波动表现出持久性,市场风险累积效应显现;2.白糖期市的自我调节能力与对其市场调控能力较弱,有力的依法治市金融...
关键词：白糖产业 期市风险 CVaR-GARCH方法 政府干预 实证分析 
郑州白糖期货市场价格发现功能的实证研究被引量：4
《价格理论与实践》2011年第6期71-72,共2页吕亿环 何伟艳 
我国的白糖期货是我国期货市场上相对活跃的期货品种,其影响相对较大,因而研究白糖期货的功能作用具有一定的实际意义。本文借助相关性分析、Johansen协整检验、VEC模型和Granger因果关系检验等计量方法,对我国白糖期货价格与现货价格...
关键词：白糖期货 价格发现 实证分析 
白糖期货市场风险管理效果的实证分析——基于OLS和ECM-GARCH方法的比较研究被引量：1
《价格理论与实践》2009年第11期46-47,共2页刘晓雪 黄剑 高扬 
北京哲学社会科学首都流通业研究基地项目JD-2009-Y-11;北京市教育委员会资助;国家社科基金面上项目"中国未来价格波动趋势及其动因研究"(08BJY123);北京教委高层次人才资助项目(PHR20090505)的阶段性成果
由于白糖期货具有重要地位,对其风险管理效果进行实证分析也具有重要的现实意义。本文运用基差分析、最优套保比率、套保有效性三个指标,通过OLS方法和ECM-GARCH动态方法的比较研究,客观评价了白糖期货风险管理功能发挥的效果,并在此基...
关键词：白糖期货 风险管理 ECM-GARCH方法 套保有效性 
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