变点

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基于LSCUSUM方法的RCA(1)模型参数变点检验
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期107-115,共9页侯成婷 陈占寿 
国家自然科学基金资助项目(12161072);青海省自然科学基金资助项目(2024-ZJ-933)。
对一阶随机系数自回归模型(first-order random coefficient autoregressive model,RCA(1))的参数变点问题展开研究,提出了一种检验参数变点的基于位置和尺度的累积和(location and scale-based cumulative sum,LSCUSUM)检验统计量,在...
关键词：随机系数自回归模型 LSCUSUM统计量 参数变点 变点检验 
改进曼-惠特尼统计量的变点检测
《电子世界》2021年第6期61-62,共2页黄观纳 徐维超 王彦光 
关于时间序列数据的变点研究在诸多领域拥有广泛的应用。对于给定的时间序列数据,本文采用滑动窗口思想计算型的曼-惠特尼统计量序列,根据加权移动平均思想加入权重参数,得到改进的曼-惠特尼统计量序列,并根据改进型曼-惠特尼统计量序...
关键词：滑动窗口 权重参数 统计量 极值分布 变点 惠特尼 加权移动平均 时间序列数据 
CUSUM型统计量中调节参数对变点估计效果的影响分析被引量：5
《中国科学技术大学学报》2020年第7期920-928,共9页谭常春 江敏 
国家社会科学基金一般项目(16BTJ023)资助
CUSUM型变点估计量中的调节参数,理论上一般假定其取值范围为(0,1),但在实际数据的变点估计时,不同的取值往往得到相异的结果.基于跳跃度变点模型,利用蒙特卡罗方法,研究了调节参数的取值对变点估计结果的影响.模拟结果发现:在跳跃度较...
关键词：变点 CUSUM型估计量 调节参数 
多元Logistic回归模型的结构变点估计被引量：4
《数学的实践与认识》2020年第9期122-131,共10页李拂晓 陈占寿 
国家自然科学基金(11801438);陕西省自然科学基础研究计划项目(2018JQ1089);陕西教育厅科研计划项目(18JK0552)。
多元Logistic回归模型是广义线性模型中的一种常见形式,在社会科学和生物医学等领域有着广泛的应用.本文首先基于Pearson卡方统计量对Logistic回归模型的结构变点进行估计,再结合二元分割方法将其推广到多变点的情形.数值模拟结果表明基...
关键词：多元Logistic回归模型 Pearson卡方统计量 二元分割法 多变点 
方差无穷厚尾序列持久性变点的截尾检验被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2020年第2期11-18,共8页夏小刚 鲁珍 
国家自然科学基金(71473194,71273206);陕西省教育厅科学研究计划资助项目(16JK1500);陕西省科技厅自然科学基金(2013KJXX40,2017JM1024)。
基于分母为残差平方累积和的Ratio统计量文章对方差无穷厚尾序列的持久性变点进行截尾检验.截尾后,原假设下统计量的渐近分布收敛于维纳过程,与厚尾指数基本无关,备择假设下统计量具有一致性.Monte Carlo模拟结果表明截尾检验对经验水...
关键词：截尾检验 持久性变点 Ratio统计量 厚尾序列 
时间序列中多个变点的检测问题被引量：1
《现代商贸工业》2019年第35期217-218,共2页王阳阳 
针对时间序列中期望的变点检测,常见的CUSUM统计量,K-S统计量,需要对方差进行估计,Shao(2012)给出的基于SN方法的统计量避免了这个问题。基于SN方法的检验统计量拓展到一般框架下多个变点情况下的检验统计,并给出统计量在原假设下的分...
关键词：变点 SN检验统计量 
基于U型统计量的泊松过程参数变点检验
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2019年第3期230-234,共5页范梓淼 田梦琴 
国家级大学生创新创业项目(201810758034)
在至多只有一个变点条件下,研究泊松过程参数变点的假设检验问题。运用U型统计量构造检验统计量,证明该检验统计量的极限分布为第一型极限分布,从而确定变点存在判定依据。最后,在变点存在情形下,给出参数变点位置的估计。
关键词：泊松过程 U统计量 变点检验 变点估计 
长记忆时间序列参数多变点滑动比检验及应用
《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》2018年第5期54-63,共10页付国龙 何明灿 邵胜 
提出了基于Lavancier统计量来检验长记忆时间序列中可能存在的参数多变点,作为前者的一个对比,还提出了利用滑动比率方法近似修正Lavancier统计量的临界值。检验并估计了长记忆时间序列中的参数多变点。模拟结果表明滑动比率统计量在检...
关键词：长记忆时间序列 滑动比率统计量 参数多变点 检验 
长记忆时间序列均值多变点滑动比检验及应用被引量：1
《统计学与应用》2018年第2期79-89,共11页付国龙 何明灿 
国家自然科学青年基金(11301291,11661067);青海省自然科学基金(2015-ZJ-717)资助。
本文通过引进一个窗宽参数,提出了一种滑动比率型统计量来检验长记忆时间序中的列均值多变点。在原假设下给出了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了检验方法的一致性。模拟结果表明,提出的新方法能够有效解决单变点检验方法在数...
关键词：长记忆时间序列 均值多变点 滑动比统计量 
基于subsampling重尾序列持久性变点检验被引量：1
《山西大学学报（自然科学版）》2017年第2期209-215,共7页秦瑞兵 刘洋 
国家自然科学基金(71501115);中国博士后科学基金(2013T60266)
研究新息为方差无穷重尾序列的持久性变点检验问题,为得到较好的经验水平值,构造了DF型比率统计量,得到其渐近分布。为避免估计重尾指数κ,应用subsampling方法确定渐近分布的临界值并论证了该方法的合理性。最后,Monte Carlo模拟说明...
关键词：SUBSAMPLING 持久性变点 重尾 DF型比率统计量 
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