变分方程

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一类控制量非负的新型脉冲随机控制模型
《中国科学：信息科学》2011年第11期1401-1414,共14页刘晓鹏 刘坤会 
国家自然科学基金(批准号:19671004)资助项目
提出并研究了一类新型的脉冲随机控制模型,其状态结构由关于半鞅的线性随机微分方程所确定,其控制费用函数为关于控制前状态与控制量的二元函数且其控制量保持非负.首先建立了一类新型的变分方程并证明了其解的存在性.通过对变分方程的...
关键词：脉冲随机控制 控制量 变分方程 最佳控制 半鞅 
一类关于几何Brown运动的脉冲随机控制模型之推广
《中国科学（F辑:信息科学）》2009年第11期1188-1201,共14页刘晓鹏 刘坤会 
国家自然科学基金(批准号:19671004)资助项目
最近,国际学术界提出了一类关于几何Brown运动的新型随机控制模型,这是一种费用结构与以往不同的重要脉冲控制类型,它在金融控制及投资管理中有着广泛的应用背景和重要的理论意义。文中在相当广泛的条件下对上述随机控制模型进行了实质...
关键词：脉冲随机控制 几何Brown运动 变分方程 最佳控制 
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