PDMP

作品数：16被引量：11H指数：2
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索赔到达间隔为几何分布风险模型的破产问题被引量：1
《系统工程学报》2006年第1期49-54,共6页王晓易 刘国欣 杨忠直 
讨论了索赔到达间隔时间服从几何分布,索赔额分布为一般离散型分布的一类连续时间风险模型的破产问题,先将风险模型纳入PDMP框架,借助于带离散分量的广义生成元的概念得到相关鞅,再利用测度变换理论得到破产概率的一般表达式,有趣的是...
关键词：破产概率 逐段决定马尔可夫过程(PDMP) 广义生成元 鞅方法 测度变换 
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