POT模型

作品数：142被引量：583H指数：14
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基于QRNN-GARCH-POT模型沪深指数收益率风险度量的研究被引量：4
《数理统计与管理》2021年第6期1127-1140,共14页耿文静 王星惠 汪正飞 
国家自然科学基金项目(11701005);中国博士后科学基金面上资助(2019M662146)。
本文以沪市和深市综合指数收益率为研究对象.首先,考虑到收益率序列存在波动聚集性、非线性以及非对称等特征,因此本文一方面利用了GARCH模型在准确刻画波动聚集性方面的优势,另一方面引入神经网络分位数回归(QRNN)模型来解决非线性和...
关键词：神经网络 分位数回归 POT方法 QRNN-GARCH-POT模型 
基于POT模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例被引量：32
《数理统计与管理》2016年第1期132-141,共10页郝军章 崔玉杰 
国家自然科学基金项目(编号:11301011)
巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961-2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了POT模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合...
关键词：巨灾风险 POT模型 广义PARETO分布 VAR 
中国非金融行业上市公司现金流风险研究被引量：6
《数理统计与管理》2011年第4期714-723,共10页刘金霞 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001);教育部博士学科点专项科研基金(20050006025)
本文研究了我国非金融行业上市公司经营净现金流的风险状况,建立了风险现金流(Cash-Flow-at-Risk)的POT模型,在可比公司估计的分析框架下,度量并分析经营净现金流风险。实证结果表明:第一、房地产业和综合类风险现金流级别相对最高,而...
关键词：非金融行业 上市公司 风险现金流 POT模型 2008年金融危机 
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