POT方法

作品数：21被引量：129H指数：7
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北冰洋夏秋季大浪事件的特征分析
《海洋学报》2024年第4期13-22,共10页徐枭阳 张大千 张录军 
国家自然科学基金项目(42175172,41975134)。
本文利用ERA5再分析资料,使用超阈值方法筛选得到了1979-2021年8-10月北冰洋各海域的极端大浪事件数据集,分析了大浪事件的频数、极端波高的变化、海浪能流和浪向分布特征以及大浪事件中的海冰变化。结果表明:随着海冰减少,北极大浪活...
关键词：北冰洋 海浪 海冰 极端事件 POT方法 
基于分位数回归森林+POT的极端VaR风险测度被引量：2
《山东工商学院学报》2022年第5期102-108,共7页蔡超 董皓天 黄聪聪 
国家社会科学基金项目“基于多源数据融合的商业银行系统性风险计量研究”(20BTJ052);山东省社会科学规划研究项目“基于多源异构数据的分位数回归模型及其在股市价量关系中的应用”(20CTJJ01);全国统计科学研究一般项目“基于流数据的分位数回归模型及在金融领域的应用研究”(2019LY101)。
非参数形式的分位数回归方法在测度VaR风险方面已经取得了长足的进展,但是在测度极端VaR风险方面仍存在精度不高的问题。因此,文章结合分位数回归森林(QRF)和极值理论方法(POT)的优势,提出了QRF+POT方法来测度极端VaR风险。一方面,采用...
关键词：极端VaR风险 分位数回归森林 POT方法 
基于QRNN-GARCH-POT模型沪深指数收益率风险度量的研究被引量：4
《数理统计与管理》2021年第6期1127-1140,共14页耿文静 王星惠 汪正飞 
国家自然科学基金项目(11701005);中国博士后科学基金面上资助(2019M662146)。
本文以沪市和深市综合指数收益率为研究对象.首先,考虑到收益率序列存在波动聚集性、非线性以及非对称等特征,因此本文一方面利用了GARCH模型在准确刻画波动聚集性方面的优势,另一方面引入神经网络分位数回归(QRNN)模型来解决非线性和...
关键词：神经网络 分位数回归 POT方法 QRNN-GARCH-POT模型 
新疆阿克苏河流域洪水演变趋势研究被引量：7
《冰川冻土》2021年第4期1200-1209,共10页蒋军新 蔡明 徐永军 方功焕 李稚 陈永金 
新疆维吾尔自治区创新环境(人才、基地)建设专项项目(2018Q083)资助。
全球气候变暖将加剧水循环,增大洪水风险。阿克苏河流域位于天山南坡,是北半球中纬度典型的高山流域。本流域不仅有暴雨洪水、冰川和积雪融水造成的洪水,而且还有冰川溃决突发洪水。以阿克苏河的两条支流库玛拉克河和托什干河为研究对象...
关键词：洪水特征 变化趋势 POT方法 阿克苏河流域 
含有超越时间与相关收益率强度的极值风险度量被引量：2
《统计与信息论坛》2018年第1期3-10,共8页陈守东 周彻 
国家社会科学基金重点项目<新常态下我国系统性区域性金融风险新特征及防范对策研究>(16AJY024);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<新常态下我国资本市场与经济增长的长期协调发展研究>(16JJD790016)
为研究不同市场状态下沪深300指数高频收益率的GARCH族期望波动率与极值风险之间的关系,采用非齐次的含有超越时间与相关收益率强度的二元极值方法分析系统性金融风险的VaR度量,结果表明:期望波动率的引入修正了齐次模型中GPD模型普遍...
关键词：非齐次POT方法 期望波动率 VAR 极值 
基于POT方法汇率市场极端风险度量
《岭南师范学院学报》2017年第3期146-155,共10页吴慧慧 
岭南师范学院校级自然科学青年项目(QL1409)
人民币汇率收益率具有厚尾和偏态特征,论文采用POT方法的GDP分布较好的拟合了人民币汇率收益率的这一特征.相比于传统的基于正态分布的VAR模型,基于POT方法的VAR模型可有效的捕捉人民币外汇市场的极端风险,且CVAR指标在进行风险测度时...
关键词：人民币汇率收益率 POT方法 风险价值 条件风险价值 有效性检验 
极端VaR风险测度的新方法:QRNN+POT被引量：11
《系统工程学报》2016年第1期33-44,共12页许启发 陈士俊 蒋翠侠 刘曦 
国家自然科学基金资助项目(71071087;70901048);教育部人文社科规划基金资助项目(14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103);合肥工业大学产业转移研究中心资助项目(SK2014A073)
由于金融时间序列极端尾部数据的稀疏性,一方面非线性分位数回归存在非线性函数形式选择困难;另一方面非线性分位数回归的极端VaR风险测度精度一直不高.为此,提出了使用神经网络分位数回归(QRNN)模拟金融系统的非线性结构,并使用极值理...
关键词：极端VaR 非线性分位数回归 神经网络分位数回归 POT方法 QRNN+POT方法 
我国黄金现货市场极端风险度量——基于POT方法的分析被引量：4
《南方金融》2015年第9期59-67,共9页王开科 
本文利用基于广义帕累托分布(GPD)的POT极值方法对我国黄金市场极端值风险进行度量。在给定样本区间内,GPD分布较好地拟合了AU99.99收益率序列的厚尾、偏态特征。基于POT方法的CVa R值对风险测度则具有较好的稳定性,在不同置信水平下均...
关键词：黄金市场 黄金价格 风险度量 极端风险 POT方法 
系统性跳跃、异质跳跃与尾部特征被引量：5
《系统工程理论与实践》2015年第1期49-56,共8页刘静一 李彩云 简志宏 
将系统性跳跃和异质跳跃视为尾部事件，从极值理论的视角探讨股票收益率分布的尾部特征．利用timeofday（TOD）方法消除高频数据的日内效应，运用指数一个股法’分解系统性跳跃和异质跳跃，并采用peakoverthreshold（POT）方法分别估计...
关键词：系统性跳跃 极值理论 TOD方法 POT方法 尾部跳跃 
基于极值理论的商业银行操作风险度量研究被引量：9
《中国管理科学》2012年第S1期332-339,共8页陈倩 
教育部人文社科青年基金项目(12YJC790013);北京市教育委员会2012年度科技创新平台项目(PXM2012_014221_000020);北京旅游发展研究基地项目(RCBTD1107)
针对操作风险损失数据"右偏、厚尾"的特点,分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程,给出POT框架下的操作风险尾部风险VaR和ES的计算方法,利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实证分析。实证结果表明:用极...
关键词：商业银行 操作风险度量 极值理论 POT方法 
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