陈士俊

作品数：3被引量：13H指数：1
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供职机构：合肥工业大学管理学院更多>>
发文主题：VAR非线性POT方法分位数回归神经网络更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《合肥工业大学学报（自然科学版）》《数量经济技术经济研究》更多>>
所获基金：安徽省哲学社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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极端VaR风险测度的新方法:QRNN+POT被引量：11
《系统工程学报》2016年第1期33-44,共12页许启发 陈士俊 蒋翠侠 刘曦 
国家自然科学基金资助项目(71071087;70901048);教育部人文社科规划基金资助项目(14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103);合肥工业大学产业转移研究中心资助项目(SK2014A073)
由于金融时间序列极端尾部数据的稀疏性,一方面非线性分位数回归存在非线性函数形式选择困难;另一方面非线性分位数回归的极端VaR风险测度精度一直不高.为此,提出了使用神经网络分位数回归(QRNN)模拟金融系统的非线性结构,并使用极值理...
关键词：极端VaR 非线性分位数回归 神经网络分位数回归 POT方法 QRNN+POT方法 
基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度被引量：1
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2015年第7期997-1003,共7页许启发 陈士俊 蒋翠侠 
合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标资助项目(SK2014A073)
文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARCH-EVT 3类模型在动态极端风险测度上的表现,分别采用似然比检验和Bootstrap方法对3类模型给出的VaR和ES...
关键词：证券投资基金 GARCH-EVT模型 VaR风险测度 ES风险测度 返回测试 
一个新的Lorenz曲线模型被引量：1
《数量经济技术经济研究》2014年第11期146-158,共13页许启发 陈士俊 张金秀 王长久 
全国统计科研计划重点项目"多维贫困统计监测方法与脱贫路径选择研究"(200982);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"分位数协整理论;方法与应用"(2011HGRJ0006)的资助
Lorenz曲线为描述居民收入分布状况及财富分配不平等程度提供了一个重要工具。为了准确地刻画居民收入分布特征,提出了一个新的Lorenz曲线模型,主要包括两个方面:第一,给出一个基础Lorenz曲线,并论证了其基本性质;第二,通过加权乘积方式...
关键词：LORENZ曲线 基础模型 衍生模型 目标函数 
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