刘曦

作品数：3被引量：24H指数：3
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供职机构：合肥工业大学管理学院更多>>
发文主题：VARPOT方法分位数回归非线性神经网络更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金安徽省哲学社会科学规划项目国家社会科学基金更多>>
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分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析被引量：7
《系统工程学报》2018年第4期472-487,共16页许启发 刘曦 蒋翠侠 虞克明 
国家社会科学基金一般资助项目(15BJY008);国家自然科学基金重大资助项目(71490725);国家自然科学基金资助项目(71671056;71071087);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015).
为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围...
关键词：分位数自回归 分位数向量自回归 分位数脉冲响应 自回归分布滞后 金融风险 
极端VaR风险测度的新方法:QRNN+POT被引量：11
《系统工程学报》2016年第1期33-44,共12页许启发 陈士俊 蒋翠侠 刘曦 
国家自然科学基金资助项目(71071087;70901048);教育部人文社科规划基金资助项目(14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103);合肥工业大学产业转移研究中心资助项目(SK2014A073)
由于金融时间序列极端尾部数据的稀疏性,一方面非线性分位数回归存在非线性函数形式选择困难;另一方面非线性分位数回归的极端VaR风险测度精度一直不高.为此,提出了使用神经网络分位数回归(QRNN)模拟金融系统的非线性结构,并使用极值理...
关键词：极端VaR 非线性分位数回归 神经网络分位数回归 POT方法 QRNN+POT方法 
基于非参数分位CCK模型的沪市羊群效应实证研究被引量：6
《统计与决策》2014年第8期161-165,共5页刘曦 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金资助项目(70901048);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200982);中央高校基本科研业务费专项资金(2011HGRJ0006;2012HGBZ0189)
文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。
关键词：羊群效应 CCK模型 分位回归 
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