RICHARDSON外推法

作品数：33被引量：87H指数：5
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相关期刊：《西南大学学报（自然科学版）》《计算数学》《应用数学学报》《山西师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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自适应隐式有限差分方法求解美式期权定价问题
《计算数学》2023年第3期284-298,共15页解雯佳 黄忠亿 
国家自然科学基金(12025104,11871298)资助。
本文针对美式期权的定价问题设计了基于有限差分方法的预估-校正数值算法.该算法采用显式离散格式先对自由边界条件进行预估,再对经过变量替换后的关于期权价格的偏微分方程采用隐式格式离散,并用Fourier方法分析了此离散格式的稳定性....
关键词：美式期权 自由边界问题 有限差分方法 RICHARDSON外推法 后验误差估计子 
求解二维Fisher-KPP方程的一类保正保界差分格式及其Richardson外推法被引量：2
《计算数学》2022年第4期561-584,共24页邓定文 赵紫琳 
国家自然科学基金(11861047,11871393);江西省自然科学基金(20202BABL201005);陕西省国际合作计划重点项目(2019KWZ-08);江西省杰出青年基金(20212ACB211006).
本文研究求解二维Fisher-Kolmogorov-Petrovsky-Piscounov(Fisher-KPP)方程的一类保正保界差分格式,运用能量分析法证明了当网格比满足R_(x)+R_(y)+[bτ(p-1)]/2≤1/2时差分解具有一系列数学性质,包括保正性、保界性和单调性,且在无穷...
关键词：二维Fisher-Kolmogorov-Petrovsky-Piscounov(Fisher-KPP)方程 保正保界的差分格式 收敛性 Richardson外推法. 
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