SPARRE

作品数：31被引量：18H指数：2
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相关机构：曲阜师范大学南开大学辽宁师范大学新疆大学更多>>
相关期刊：《天津师范大学学报（自然科学版）》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》更多>>
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带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2010年第4期106-112,共7页孙国红 张春生 
Supported by the Natural Science Foundation of Tianjin(08JCYBJC02200);the Natural Science Foundation of China(10871102);National Basic Research Program of China(973 Program) (2007CB814905)
主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 扩散过程 积分-微分方程 
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)被引量：1
《工程数学学报》2009年第5期786-796,共11页王姗姗 张春生 
The National Basic Research Program of China (973 Program) 2007CB814905;The Natural Science Foundation of China (10871102)
破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余...
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 破产前最大余额 扩散过程 积分-微分方程 
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